Preguntas de modern-portfolio-theory03

1

1Resp

196Vistas

Optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Aerospace Development Council

1

1Resp

134Vistas

Cartera óptima con sólo n activos (con n menos que el total de activos)

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2021 por mrm

2

2Resp

6379Vistas

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por CaffGeek

2

1Resp

122Vistas

Interpretación de la interceptación del modelo de 4 factores de Carhart

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por William Rockett

5

1Resp

432Vistas

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page

1

1Resp

110Vistas

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Alchemy

1

1Resp

183Vistas

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

804Vistas

pregunta de referencia sobre la optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2014 por Mike Smith

6

3Resp

573Vistas

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Dan Shield

3

1Resp

154Vistas

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

194Vistas

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

3

1Resp

2513Vistas

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por linalconfused

1

1Resp

165Vistas

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por user2161361

3

1Resp

178Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

187Vistas

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

12

1Resp

256Vistas

optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por Mike Smith

1

1Resp

2766Vistas

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por mendicant

5

2Resp

328Vistas

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

1

3Resp

216Vistas

¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por rattray

3

1Resp

100Vistas

¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2022 por rattray

1

1Resp

181Vistas

¿Qué quiere decir la APT?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por rattray

1

2Resp

300Vistas

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

174Vistas

¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G

3

2Resp

176Vistas

¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

189Vistas

¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2022 por justfortherec

3

1Resp

152Vistas

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann

1

1Resp

199Vistas

Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2023 por mscook

3

1Resp

223Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

2

1Resp

194Vistas

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2023 por Pete Skelly

5

2Resp

527Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember

Preguntas de modern-portfolio-theory

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Optimización de la cartera

Cartera óptima con sólo n activos (con n menos que el total de activos)

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Interpretación de la interceptación del modelo de 4 factores de Carhart

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

pregunta de referencia sobre la optimización de la cartera

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

¿Qué quiere decir la APT?

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

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