Preguntas de models03 | Finanhelp.com

3

1Resp

313Vistas

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help

4

3Resp

21216Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

1

1Resp

118Vistas

Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Adam J. Forster

1

1Resp

829Vistas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

3

1Resp

140Vistas

características de las carteras de factores

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por Jody

2

1Resp

376Vistas

Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por Carrie Requist

1

1Resp

146Vistas

FF 6 meses de retardo de las variables contables

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Byron Whitlock

2

1Resp

268Vistas

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2020 por AusTravel

3

1Resp

307Vistas

¿Por qué los modelos factoriales establecen sus factores de forma diferente a la regresión?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

3

1Resp

332Vistas

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536

1

2Resp

271Vistas

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja

0

1Resp

118Vistas

¿Cómo se verifica un modelo de factor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2019 por wallenborn

1

1Resp

177Vistas

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio

2

1Resp

157Vistas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page

2

4Resp

1428Vistas

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby

17

1Resp

535Vistas

Cuantificación del riesgo del cambio climático

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por AK88

1

1Resp

141Vistas

Cómo configurar los datos para entender los impulsores de los pagos anticipados

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Timothy Khouri

4

1Resp

469Vistas

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0

1

1Resp

148Vistas

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie

1

2Resp

1608Vistas

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por scottishwildcat

1

1Resp

127Vistas

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por DilbertDave

1

1Resp

620Vistas

Optimización de caja negra + Bootstrapping = ¿Selección de parámetros?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por Freddy

1

1Resp

272Vistas

La inversión en factores; métricas sólidas

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2018 por Karlson

1

1Resp

262Vistas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal

1

1Resp

130Vistas

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por scottishwildcat

2

1Resp

585Vistas

Estimación de los parámetros del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por binki

2

1Resp

350Vistas

Proyectos de código abierto para adquirir experiencia demostrable en la implementación de modelos en C++

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por John Sinclair

1

1Resp

199Vistas

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

1

3Resp

240Vistas

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

133Vistas

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam

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Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

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Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

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Optimización de caja negra + Bootstrapping = ¿Selección de parámetros?

La inversión en factores; métricas sólidas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Estimación de los parámetros del modelo Vasicek

Proyectos de código abierto para adquirir experiencia demostrable en la implementación de modelos en C++

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

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