Preguntas de mathematics03

3

2Resp

1815Vistas

Preparación para la entrevista: afluencia del poder de la luna

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Deadlock

3

1Resp

274Vistas

Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Saeid Zebardast

1

1Resp

687Vistas

Precio Arrow-Debreu en "La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito"

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por Mike Smith

1

1Resp

142Vistas

¿Es posible crear un instrumento sobre la cantidad de camas vendidas en el mercado inmobiliario?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por mo1234

1

1Resp

312Vistas

Un método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

194Vistas

¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Luke

1

2Resp

211Vistas

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

306Vistas

Fijación de precios de los contratos a plazo

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Hardey Pandya

1

2Resp

210Vistas

Volatilidad de las acciones con probabilidad incierta

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

2

1Resp

366Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

1

1Resp

168Vistas

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

2Resp

425Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

2

1Resp

158Vistas

ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Randor

2

1Resp

201Vistas

¿Definición matemática de una cobertura?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

4

1Resp

219Vistas

Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por O.oy

1

1Resp

148Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

2Resp

414Vistas

¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Rombus

1

1Resp

125Vistas

¿Cómo equilibrar correctamente la parte de la organización entre los departamentos tras los cambios variables?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2014 por Brad

3

2Resp

941Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

2

1Resp

140Vistas

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Mave

5

1Resp

248Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

180Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

3

1Resp

162Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

2

1Resp

329Vistas

Noticias sobre el flujo de caja y el tipo de descuento + rendimiento

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Asa Ayers

1

1Resp

176Vistas

¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por jay

3

1Resp

168Vistas

Agregación de griegos a nivel de cartera

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2021 por user2597749

1

1Resp

121Vistas

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por DilbertDave

1

1Resp

364Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

1

2Resp

201Vistas

¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por traindriver

1

1Resp

102Vistas

Rentabilidad contable

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2020 por Solver

Preguntas de mathematics

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Preparación para la entrevista: afluencia del poder de la luna

Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

Precio Arrow-Debreu en "La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito"

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¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

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Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

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¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

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¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

Agregación de griegos a nivel de cartera

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

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