Preguntas de martingala

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Cómo derivar la medida equivalente de martingala usando el Lema de Ito

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Preguntado el 17 de Mayo, 2014 por Petros
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Expectativa condicional de un movimiento browniano geométrico.

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Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por Richard Szalay
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Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 22 de Julio, 2018 por pbr
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La curtosis de los activos logarítmica devuelve

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por user17633
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La convexidad de Ajuste para el futuro

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Preguntado el 21 de Marzo, 2017 por hdhondt
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La igualdad bajo la T-forward para medir la convexidad de ajuste

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Numeraire correlacionada con el comercio de activos

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Valor de cobertura-Matemáticas financieras

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¿Cuál es el impacto de arbitraje tienen en di cuenta de la volatilidad de las estimaciones?

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¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

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Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Permian
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Modelo de tipo de cambio y Martingales

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Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian
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Riesgo neutral modelado de un stock

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por user18345
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Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

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Coherencia de la neutralidad del riesgo con la aversión al riesgo

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Para el modelo Dothan$E^Q[B(t)]=\infty$?

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2014 por Julius A
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