Preguntas de local

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Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

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Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por dinesh
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Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

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Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis
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Volatilidad local con simulación de Montecarlo

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Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Bram Schoenmakers
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Monte Carlo: Cómo interpolar la volatilidad local de Dupire

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Falcoa
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¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo
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Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

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Preguntado el 18 de Febrero, 2021 por tstaylor7
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¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787
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Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

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Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408
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¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright
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Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

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Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random
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Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

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Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal
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Mi empresa, ubicada en otro Estado, no me retiene los impuestos locales

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2022 por Edmund
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Utilice `LocalVolTermStructureHandle` en Python QuantLib

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Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Giannis
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Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire
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Problema con la superficie del vol. Quantlib: "la superficie del vol. negro no es lo suficientemente lisa".

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rodrigo Siqueira
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Calibración de Dupire

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Preguntado el 16 de Abril, 2018 por willoller
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¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy
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¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog
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¿Es lineal la volatilidad local si la sonrisa es lineal?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por TheNano
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Volatilidad local Parametrización del IVS

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Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por Alex
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Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2018 por David Robles
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Romper incluso los Niveles Locales de la volatilidad de los

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Preguntado el 5 de Julio, 2018 por Pony
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Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

Abierta
Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Jokin
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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan
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Derivación de la fórmula de la volatilidad de Dupire : Por qué $\lim_{s \rightarrow \infty} (s-K) \frac{d}{ds} \big[ \sigma^2(T,s)s^2\phi(T,s)\big] = 0 $

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Preguntado el 5 de Octubre, 2018 por user30614
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Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

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Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por Marc
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¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado
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Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry
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Superficie de volatilidad de la calibración del modelo

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Preguntado el 31 de Mayo, 2019 por Pony
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Transformación del modelo de volatilidad local

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Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
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