Preguntas de libor03 | Finanhelp.com

5

3Resp

14191Vistas

¿Existe un tipo interbancario australiano?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2013 por eliavs

3

1Resp

474Vistas

LIBOR con diferente tenor

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Nicholos Tyler

5

2Resp

1152Vistas

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Andres

3

1Resp

649Vistas

Preguntas acerca de Markit las tasas de la curva de arranque de

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por justSteve

2

1Resp

2439Vistas

Las Tasas LIBOR disponible en formato CSV, XML, etc.

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Scott Rosenbaum

1

1Resp

208Vistas

¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

1

1Resp

181Vistas

¿Por qué la tasa LIBOR es más suave que la tasa de tesorería de EE.UU.?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por nosklo

2

1Resp

430Vistas

LMM y curvas múltiples

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Karna

2

0Resp

535Vistas

Modelo normal de mercado libor

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por ir7

8

0Resp

413Vistas

¿Es SOFR reemplazar la tasa libor o fed fund o ambos

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por xpereta

3

1Resp

387Vistas

Transición al Libor: Construcción de la curva de descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Scott

1

1Resp

171Vistas

Tenemos dos contratos LIBOR, cómo comparar sus valores por cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Caleb Hearon

2

1Resp

144Vistas

Demuestre que el precio de un tipo LIBOR pagado por adelantado es una combinación lineal de caplets

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2021 por thomas

0

3Resp

235Vistas

¿Qué tipo de interés libre de riesgo utilizar para el Reino Unido?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por David Krmpotic

2

1Resp

2061Vistas

Relación entre los swaps de rendimiento total y el coste de los préstamos

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Permian

1

1Resp

335Vistas

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por FARSHAD

1

1Resp

423Vistas

Implementación del modelo de mercado LIBOR en R

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2019 por Anecia Ann

3

1Resp

121Vistas

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Melissa

2

1Resp

221Vistas

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

4

1Resp

243Vistas

¿Existe alguna diferencia entre JPY TONA y JPY TONAR?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por Amod Gokhale

1

1Resp

262Vistas

Estimación de los periodos LIBOR 3M si el periodo no es exactamente 3M meses

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por user31714

1

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185Vistas

¿Cómo cambiar la tasa Libor a la tasa Libor Forward en Swap?

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Karen Connor

6

1Resp

241Vistas

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale

2

1Resp

103Vistas

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel

9

1Resp

189Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater

1

1Resp

92Vistas

Transición al SOFR para transacciones de flujo futuro

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2023 por EaZ

2

1Resp

159Vistas

Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por scottishwildcat

1

1Resp

223Vistas

Datos para las tasas de OIS y Libor

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Andrew

8

2Resp

5092Vistas

¿Por qué los bancos toman prestado el uno del otro

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2014 por therefromhere

5

3Resp

443Vistas

La curva de la construcción de las fechas de la superposición de impacto en el factor de descuento

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2019 por tatwright

Preguntas de libor

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¿Cómo cambiar la tasa Libor a la tasa Libor Forward en Swap?

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Transición al SOFR para transacciones de flujo futuro

Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

Datos para las tasas de OIS y Libor

¿Por qué los bancos toman prestado el uno del otro

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