Preguntas de la-volatilidad-de-los

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¿Es cara la baja volatilidad hoy en día? ¿Cómo podemos analizarlo?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por scottishwildcat
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La comparación histórica, la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter
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Volatilidad transversal frente a volatilidad temporal

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Preguntado el 30 de Julio, 2014 por Ali
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Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby
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Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

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Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Rogier
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Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

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Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Sameet
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Escoger una opción de cobertura

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por quickcel
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Rendimiento diario a la Volatilidad Realizada Anualizada Aproximada ¿16 o 20?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2017 por guest
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Volatilidad implícita como sustituto de la volatilidad instantánea

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Preguntado el 29 de Abril, 2016 por EdenMachine
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La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike
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impacto del modelo de lo que la volatilidad de usar

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Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por louis xie
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Cobertura con distinta volatilidad (documento de Ahmad y Wilmott)

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Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por Ömer
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Los Diferenciales de los CDS y la Equidad de la Volatilidad

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Preguntado el 29 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton
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¿Cómo obtener la volatilidad local de la superficie IV?

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2019 por abszero
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¿Por qué las poblaciones con alta sensibilidad a las innovaciones en la volatilidad de tener bajos rendimientos promedios?

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita y las grietas en la estrategia de opciones Bull Put Spread?

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por user67275
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¿Por qué es %-%-% una estimación de la volatilidad realizada?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por user26148
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¿Cómo predecir la volatilidad con datos de alta frecuencia?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por Nick Berardi
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¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog
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Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por Benjamin Pollack
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Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak
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Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2016 por St. John Johnson
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Que la volatilidad del uso de los precios de las opciones sobre contratos de futuros?

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Preguntado el 27 de Enero, 2015 por MikeF
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Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire
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Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Tomalak
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¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

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Preguntado el 17 de Junio, 2019 por Aftershock
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Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel
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Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

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Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San
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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por user22485
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Relación entre la volatilidad implícita y la histórica del GBPUSD y el USDGBP

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Preguntado el 24 de Octubre, 2019 por NicoTek
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