Preguntas de la-media-de

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Operar con una acción (u otro activo) basándose en las bandas de Bollinger.

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Preguntado el 31 de Marzo, 2011 por Bryan Roth
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Es el comercio de reversión a la media de los pequeños componentes principales de los precios rentables?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Nicu Zecheru
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¿Paradoja de riesgo/rendimiento en la optimización de Markowitz?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Tristophe
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Optimización robusta-bayesiana en el marco de Markowitz

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Preguntado el 23 de Enero, 2013 por Taty Siqueira
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Cruce medio para Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por The Silver Panther
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¿Por qué el diff de la señal se llama posiciones y lo que significa en backtesting?

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Preguntado el 26 de Enero, 2016 por Chandrakanth Achyuta
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La Media móvil Simple Backtest: rentabilidad Acumulada demasiado alto

Resuelta
Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Kmeixner
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Significa la reversión implica decir inmóvil?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2012 por Leigh Caldwell
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¿Por qué es OU proceso estacionario?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2014 por Jon
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Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

Abierta
Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por Ronnie Brown
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2527Vistas

Cómo mejorar el rendimiento en un promedio móvil de los crossover algoritmo

Abierta
Preguntado el 4 de Julio, 2015 por Ampersand
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¿Los indicadores técnicos no se calculan sobre el precio de cierre ajustado?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2014 por Kai
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¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por digiarnie
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¿De qué maneras de casarse con alguien con mal crédito afectar a alguien con buen crédito?

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Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Aniket
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¿Se puede hacer daytrade con éxito con opciones 0dte basadas en el RSI?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Ed Bloom
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¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra
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Es más robusto Covarianza estimación posible?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj
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¿Cómo utilizar la volatilidad para evaluar la precisión de un modelo bursátil?

Resuelta
Preguntado el 28 de Febrero, 2012 por Jacob Griffin
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Significa revertir Indicador

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Preguntado el 15 de Abril, 2011 por TomG
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
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Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
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Optimización del portafolio con costo no lineal

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Toby Mills
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¿Dólar neutral además de mercado neutral?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund
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Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

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Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Adam Robinson
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¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano
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De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Stoic
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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR
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Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Ronnie Brown
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¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye
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