Preguntas de la-gestión-de-riesgos

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Minimización del déficit esperado como objetivo de la cartera

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2017 por Kris
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Cómo comprobar si una cartera tiene un sesgo de impulso

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Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por hvrauhal
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¿Cuáles son los últimos papeles importantes en la cartera de crédito el riesgo de modelado?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por FarhadA
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¿Qué es una notación de '1' en riesgo neutral probabilidades de papel?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2017 por matrael
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Cómo modelo/precio el riesgo de Covid-19 y otras pandemias

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Preguntado el 17 de Abril, 2020 por user1914692
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minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson
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Stop-Loss estrategias

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Hiiii
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Estimación de la correlación de series de tiempo, cuyas historias difieren en longitud

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Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por scottishwildcat
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¿Qué instrumentos me ayudan a recibir una prima?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Erel Segal-Halevi
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Co-varianza de la cartera A con la cartera B

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Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Lucia
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Métrica de inversión de diversificación para una cartera FI

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Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por GuySoft
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Construir una cartera de tasas de interés de mariposas para eliminar las exposiciones a PCA

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por peoro
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¿Cuáles son los diferentes modelos de gestión de la cartera de créditos y cuáles son sus ventajas?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2015 por Alex Papadimoulis
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Volatilidad de la cartera - Aplicación de la vida real

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por Kieran Senior
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Relación de Absorción

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Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por sam
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¿Calcular la beta de asignación de cartera con diferentes clases de activos?

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Preguntado el 7 de Julio, 2012 por Jim Buck
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¿Cómo funciona el "marco de precios neutrales al riesgo"?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por svec
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Cual es el método para estimar el factor fundamental de los modelos es mejor, de corte transversal (no observables) de los factores o de series de tiempo (observable) factores?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por mendicant
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¿Cómo puedo proteger mi plan de pensiones 401(k) cuando el mercado bursátil se comporta mal?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Charlie Evans
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Cómo calcular el Valor en Riesgo de la suma de dos dependientes lognormal variables aleatorias?

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Modelado con tasas negativas de interés

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Preguntado el 27 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis
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Consistencia de los escenarios económicos en la simulación estocástica anidada

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Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Lie Ryan
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¿Cómo calcular el riesgo no sistemático?

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Ejemplos de medidas de riesgo espectral

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2013 por Wim Coenen
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Hay riesgo adicional en la posesión de un ADR vs la acción subyacente?

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2010 por bevacqua
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cópula-marginales algoritmo

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Preguntado el 23 de Febrero, 2012 por Loren Pechtel
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Los enlaces para el modelo de riesgo de las metodologías de los principales proveedores?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2011 por mendicant
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¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

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¿Qué distribución debo aplicar para estimar la probabilidad de rendimientos extremos?

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Preguntado el 20 de Julio, 2012 por Amos
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Cuando hizo volatilidades empezar a sonreír en los mercados de capitales?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2013 por user40989
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