Preguntas de ito-lema03 | Finanhelp.com

1

1Resp

1479Vistas

Derivado parcial de una integral

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por SidhuHarry

6

1Resp

448Vistas

¿Cómo calcular la expectativa de la integral de esta función aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por span

6

2Resp

473Vistas

La varianza de una integral con respecto a un Movimiento Browniano función

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por M. A. Kacef

7

2Resp

528Vistas

Más preguntas sobre la integral del movimiento browniano con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por Lembik

6

1Resp

560Vistas

Distribución de tiempo integral de movimiento Browniano cuadrado (donde el movimiento Browniano se produce en la raíz cuadrada del tiempo)?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Sesh

4

1Resp

258Vistas

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94

4

2Resp

297Vistas

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii

4

2Resp

256Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$ ?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

3

4Resp

844Vistas

Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Aftershock

3

2Resp

235Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

348Vistas

Integración de la derivada total estocástica

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2013 por Javier

3

1Resp

219Vistas

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Umair Tareen

4

1Resp

246Vistas

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por sabbour

2

2Resp

274Vistas

Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por PeteL

2

1Resp

383Vistas

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por user2932466

2

1Resp

210Vistas

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

1Resp

364Vistas

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

2

2Resp

349Vistas

¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

2

1Resp

246Vistas

Teoremas de los movimientos brownianos

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por Vladislav Borovikov

1

1Resp

323Vistas

cálculo estocástico - ¿fórmula Itô?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Spredzy

1

0Resp

177Vistas

¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Dreason94

1

1Resp

231Vistas

Pregunta de teoría de proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb

1

1Resp

250Vistas

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Oliver G

Preguntas de ito-lema

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Derivado parcial de una integral

¿Cómo calcular la expectativa de la integral de esta función aleatoria?

La varianza de una integral con respecto a un Movimiento Browniano función

Más preguntas sobre la integral del movimiento browniano con respecto al tiempo

Distribución de tiempo integral de movimiento Browniano cuadrado (donde el movimiento Browniano se produce en la raíz cuadrada del tiempo)?

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$ ?

Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Integración de la derivada total estocástica

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u$

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?

Teoremas de los movimientos brownianos

cálculo estocástico - ¿fórmula Itô?

¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

Pregunta de teoría de proceso estocástico

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: