Preguntas de ito-lema03 | Finanhelp.com

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1757Vistas

Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Scott Severance

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1473Vistas

Derivado parcial de una integral

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por SidhuHarry

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442Vistas

¿Cómo calcular la expectativa de la integral de esta función aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por span

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464Vistas

La varianza de una integral con respecto a un Movimiento Browniano función

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por M. A. Kacef

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518Vistas

Más preguntas sobre la integral del movimiento browniano con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por Lembik

6

1Resp

552Vistas

Distribución de tiempo integral de movimiento Browniano cuadrado (donde el movimiento Browniano se produce en la raíz cuadrada del tiempo)?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Sesh

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1Resp

251Vistas

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94

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291Vistas

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii

4

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250Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

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836Vistas

Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Aftershock

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229Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

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213Vistas

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Umair Tareen

4

1Resp

241Vistas

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por sabbour

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269Vistas

Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por PeteL

2

1Resp

379Vistas

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por user2932466

2

1Resp

204Vistas

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

1Resp

359Vistas

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

2

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343Vistas

¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

2

1Resp

241Vistas

Teoremas de los movimientos brownianos

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por Vladislav Borovikov

1

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317Vistas

cálculo estocástico - ¿fórmula Itô?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Spredzy

1

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167Vistas

¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Dreason94

1

1Resp

226Vistas

Pregunta de teoría de proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb

1

1Resp

246Vistas

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Oliver G

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La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

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