Preguntas de interest-rate-swap03

1

1Resp

110Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

1

2Resp

718Vistas

Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Michał Zieliński

1

1Resp

92Vistas

¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta

1

1Resp

8834Vistas

Tasa y primera fijación en IRS

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por user15038

1

1Resp

95Vistas

Series de tiempo total de retorno para un swap de tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2023 por kelin

1

1Resp

169Vistas

Ejemplo de ajuste de valoración

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por Fabiano PS

1

2Resp

1332Vistas

bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por Randor

10

3Resp

556Vistas

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat

2

1Resp

167Vistas

Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2021 por xubuiric

1

3Resp

1942Vistas

Interpolando la curva de swap

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por Marcus

1

1Resp

543Vistas

Encuentre los BUMPs de los swaps de tipos de interés de Bloomberg en Excel

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por iny

1

1Resp

141Vistas

Garantía sobre la posición de los derivados

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Gingalone

1

1Resp

403Vistas

Convención para el índice 7D

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Cheesus Crust

2

1Resp

105Vistas

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2023 por Derin

1

1Resp

192Vistas

Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2020 por Eddy

2

3Resp

237Vistas

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2020 por user44608

2

1Resp

1837Vistas

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por adrusi

6

1Resp

192Vistas

Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por AK88

1

1Resp

548Vistas

Intercambio de tasas de interés, Atribución de ganancias y pérdidas

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2022 por AbstractAlgebra

1

1Resp

187Vistas

¿Compartimentación de los tipos de interés de los swaps?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2020 por Jason Stevenson

1

1Resp

174Vistas

Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Eddy

2

1Resp

604Vistas

¿Puede una Hacienda tener un calendario de pagos diferente por tramo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2021 por Hugh

4

2Resp

911Vistas

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por allerdings

3

1Resp

167Vistas

Pregunta sobre el calendario de intercambios

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user12240

1

1Resp

217Vistas

Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Don

2

1Resp

170Vistas

Consejos para automatizar la construcción de la curva de intercambio

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2021 por Sergey Stolyarov

3

2Resp

158Vistas

Transición al SOFR

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2021 por Tanyasis Mwanik n George Kihar

2

1Resp

891Vistas

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys

5

2Resp

186Vistas

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por David Tischler

6

1Resp

222Vistas

Convención de mercado para valorar los swaps de tipos de interés (tras la transición al LIBOR)

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2022 por ElderMael

Preguntas de interest-rate-swap

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Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

Tasa y primera fijación en IRS

Series de tiempo total de retorno para un swap de tasas de interés

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bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

Interpolando la curva de swap

Encuentre los BUMPs de los swaps de tipos de interés de Bloomberg en Excel

Garantía sobre la posición de los derivados

Convención para el índice 7D

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Intercambio de tasas de interés, Atribución de ganancias y pérdidas

¿Compartimentación de los tipos de interés de los swaps?

Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

¿Puede una Hacienda tener un calendario de pagos diferente por tramo?

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Pregunta sobre el calendario de intercambios

Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Consejos para automatizar la construcción de la curva de intercambio

Transición al SOFR

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Convención de mercado para valorar los swaps de tipos de interés (tras la transición al LIBOR)

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