Preguntas de hullwhite

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fórmula de fijación de precios de los bonos de cupón cero mediante Hull White

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Preguntado el 20 de Enero, 2017 por Mike Pateras
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Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por aomoore3
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Implicación de la curva al contado con joroba en la(s) futura(s) curva(s) al contado

Abierta
Preguntado el 3 de Abril, 2021 por meteore
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¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2021 por Gyt
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¿Por qué son tan importantes las swaptions coterminales?

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por fschl
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Hull White 1 Fórmulas de factores con variables dependientes del tiempo

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Preguntado el 30 de Junio, 2021 por jeffatrackaid
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Calibración de Theta, A(t) y B(t) del modelo Hull White de 1 factor

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por amz
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Calibración del factor Hull-White 1

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Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por jeffatrackaid
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Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

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Preguntado el 18 de Agosto, 2017 por Sriram Kovil
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Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

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Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish
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¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

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Preguntado el 17 de Julio, 2021 por woh32
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Modelos híbridos - Casco blanco con Heston / SchobelZhu / BS

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Preguntado el 5 de Enero, 2021 por quodlibetor
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Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Abierta
Preguntado el 7 de Septiembre, 2022 por Bertolt
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Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

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Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por AndreaNobili
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Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta
Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh
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Paso a paso integración de la EDE de Hull-White

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Preguntado el 9 de Abril, 2024 por mattd
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Quantlib: ¿Cómo puedo calcular el precio de un bono de cupón cero utilizando el modelo de Hull White?

Resuelta
Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Andreas
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