Preguntas de garch03 | Finanhelp.com

7

2Resp

616Vistas

El uso de GARCH

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por partyman

4

1Resp

1490Vistas

Ajuste de un modelo GARCH BEKK

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2013 por Peter

4

3Resp

2766Vistas

¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por NickFitz

4

1Resp

224Vistas

Suma de dos modelos GARCH(1,1)

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham

3

1Resp

231Vistas

La investigación de una pregunta: "¿ la volatilidad de los precios de la escala con el nivel de precios?"

Abierta

Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por jbyler

3

1Resp

557Vistas

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2018 por John Taylor

3

1Resp

305Vistas

La precisión de GARCH& ARCO de previsión

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por yanjost

3

2Resp

1176Vistas

Cómo lidiar con la negativa de ARCO términos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por RussStudent

3

2Resp

422Vistas

Cómo usar GARCH(p,q) para identificar el sector más volátil?

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2015 por Andrew

3

1Resp

609Vistas

¿Cómo corregir un modelo GARCH para tratar con la falta de la reversión a la media de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Chris

2

1Resp

1402Vistas

¿Modelos Garch y suposición de estacionariedad?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2015 por Fattie

2

1Resp

234Vistas

Signos negativos en la ecuación GARCH

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2018 por Hazy Joe Aardvark

2

1Resp

860Vistas

VEC GARCH (1,1) para 4 series temporales

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Henning Kollenbroich

3

0Resp

214Vistas

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas

25

1Resp

7102Vistas

Algoritmo para ajustar el modelo AR(1)/GARCH(1,1) de los rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

4

0Resp

239Vistas

¿Por qué un modelo como GARCH sólo es bueno para la volatilidad diaria y no para las volatilidades intradía?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por Ian Mackinnon

1

1Resp

252Vistas

Gráfico de previsión GARCH(1,1) en R con datos de entrenamiento

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por user47498

2

1Resp

783Vistas

¿Es ésta la forma correcta de predecir la volatilidad de los precios de las acciones utilizando GARCH?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por KOB

1

1Resp

921Vistas

Previsión de un paso adelante de un proceso AR(1) (contexto GARCH)

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

4

1Resp

251Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T

1

1Resp

1494Vistas

Registros de registro y modelos GARCH

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por Yar

1

1Resp

142Vistas

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por Chad

1

2Resp

214Vistas

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Elaine

2

1Resp

91Vistas

Incertidumbre en la predicción de la volatilidad utilizando GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2023 por markhor

2

1Resp

55Vistas

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por erickson

14

1Resp

15244Vistas

Cómo calcular la varianza condicional de una serie de tiempo?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Luke Smith

8

2Resp

640Vistas

¿Explica la varianza derivada de GARCH la autocorrelación de una serie temporal?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

9

1Resp

1638Vistas

Markov-Switching E-GARCH con R

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por michael

8

4Resp

4061Vistas

Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2012 por grapefrukt

11

1Resp

1944Vistas

Diferencia entre GARCH y el modelo de volatilidad de Heston

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2015 por mouadelassadi

Preguntas de garch

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¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

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Incertidumbre en la predicción de la volatilidad utilizando GARCH(1,1)

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

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