Preguntas de fixed-income

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¿Cómo negociar el diferencial de calendario de los futuros de los tipos de interés?

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2016 por John Papa
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Precio a plazo de los bonos de cupón cero

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Dwivedi Ji
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Problema con bond.bondYield Quantlib

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Pat
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Recreación / Ampliación de las series temporales de bonos

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Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Justin Love
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Cómo cambiar el referenceDate del YieldTermStructureHandle en QuantLib

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Preguntado el 21 de Junio, 2018 por foh1981
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¿Cómo se fijan los precios de los bonos corporativos en el momento de la emisión?

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Preguntado el 12 de Agosto, 2019 por xahtep
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Libor Forwards de Swaps

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Preguntado el 13 de Agosto, 2019 por AnPel
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Inmunización de factores para la cartera de bonos

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por paulAl
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Medición de la liquidez de un portoflio de bonos

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Preguntado el 25 de Julio, 2019 por Java_User
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Pruebas de estrés de la renta fija Curva de rendimiento con Nelson Siegel

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Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por claudia
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Terminología de los rollos de calendario (compra vs venta)

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Preguntado el 18 de Abril, 2019 por REX
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¿El precio de negociación del mercado de bonos tiene en cuenta la hipótesis de la recuperación?

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Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Chris Summers
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Tasa de ahorro superior a la de la Fed: ¿Demasiado bueno para ser verdad?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Usuario no registrado
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Optimización de la cartera de renta fija

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Preguntado el 14 de Junio, 2019 por user44796
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Interpolando tasas de rendimiento dado los precios intermitentes de bonos con cupón.

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Oct
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¿Cuáles son los costes prácticos del repo para una mesa de negociación de bonos?

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Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Josh Ramsey
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Tasa de recuperación en un bono estructurado

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Preguntado el 15 de Julio, 2013 por Keith G
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Quién determina la curva de tipos de interés del deporte (curva de rendimiento)

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2014 por kitt
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Operación de base de futuros del Tesoro - Mejora de la financiación

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Preguntado el 28 de Junio, 2019 por REX
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¿Qué tipos de descuento debo utilizar para valorar un bono municipal con precio de mercado desconocido?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Chaos_99
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¿Por qué QuantLib asume que el factor de descuento es continuo?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿qué datos utilizar para comparar el tipo de interés entre diferentes monedas?

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Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad
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Uso de DayCounter ActualActual.ISMA en QuantLib

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por rdrgrtz
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Rendimientos de las notas T a partir de los rendimientos de las notas T ... derivación de la fórmula de Damodaran

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Preguntado el 12 de Agosto, 2012 por Can Berk Güder
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Modelos de tarifa corta: Prima de riesgo de $T$ -bonos

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Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres
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Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

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Preguntado el 15 de Abril, 2021 por xubuiric
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¿Añadir un país OAS a un modelo de bonos del Estado? (modelización de los rendimientos del precio de los bonos)

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por i squared - Keep it Real
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Margen Z vs. Margen de descuento

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Preguntado el 26 de Julio, 2017 por AshTee
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Documentos "amistosos" sobre la modelización de la curva de rendimiento de máxima suavidad

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por Kwinto
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Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

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Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon
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