Preguntas de finance-mathematics03

2

1Resp

1965Vistas

¿Hasta qué punto son necesarios el análisis real y el análisis complejo para operar a nivel de fondos de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por AntK

2

1Resp

263Vistas

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine

2

1Resp

207Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

2

1Resp

745Vistas

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

128Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

2

1Resp

174Vistas

fundamentos de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por allclaws

2

1Resp

179Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

645Vistas

¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

3

3Resp

342Vistas

Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Kinjal Sate

1

1Resp

146Vistas

¿Es posible crear un instrumento sobre la cantidad de camas vendidas en el mercado inmobiliario?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por mo1234

1

1Resp

316Vistas

Un método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

198Vistas

¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Luke

1

2Resp

216Vistas

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Saeid Zebardast

1

2Resp

216Vistas

Volatilidad de las acciones con probabilidad incierta

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

8

1Resp

4985Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

2

1Resp

372Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

3

2Resp

429Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

2

1Resp

206Vistas

¿Definición matemática de una cobertura?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

4

1Resp

225Vistas

Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por O.oy

1

1Resp

151Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

2Resp

319Vistas

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Ampersand

3

2Resp

948Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

2

1Resp

145Vistas

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Mave

5

1Resp

251Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

184Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

3

1Resp

168Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

1

1Resp

181Vistas

¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por jay

3

1Resp

172Vistas

Agregación de griegos a nivel de cartera

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2021 por user2597749

1

1Resp

368Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

2

1Resp

214Vistas

Precio justo de un bono que paga cupones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por user39618

Preguntas de finance-mathematics

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¿Hasta qué punto son necesarios el análisis real y el análisis complejo para operar a nivel de fondos de cobertura?

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

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¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

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Un método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones americanas

¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

Volatilidad de las acciones con probabilidad incierta

Qué es un proceso adaptado

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

¿Definición matemática de una cobertura?

Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

Agregación de griegos a nivel de cartera

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

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