Preguntas de fijación-de-precios

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Importancia de Muestreo de por lo Menos la Plaza de Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por PP.
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¿Los altos niveles del parámetro vol-of-vol en SABR conducen al arbitraje? (Algo parece estar mal en la fórmula de Hagans)

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Preguntado el 7 de Julio, 2019 por Joan
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Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por metafour
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Implícita estado precio densidad (Pregunta 1 - derivación de la fórmula)

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Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Niphoet
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De las transformadas de Fourier a los valores de las opciones

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Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por Keith G
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Métodos para fijar el precio de las opciones

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Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por sverrejoh
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Fijación de precios de las opciones de compra: tutorial paso a paso para principiantes

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por kbrinley
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No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere
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Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

Abierta
Preguntado el 25 de Junio, 2013 por Rik
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Aplicaciones exitosas de la teoría del caos en las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 28 de Mayo, 2014 por Niphoet
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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Cómo escalar los componentes de la fijación de precios de las opciones con respecto al tiempo

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Preguntado el 17 de Mayo, 2011 por Jon Tackabury
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buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

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Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc
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Una pregunta acerca de los precios de obligaciones convertibles con dos diferentes activos subyacentes

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Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Gaurav
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Convocatoria europea del precio de un activo con una media de revertir (modelo de Vasicek) la dinámica

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Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por urig
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El uso de la opción de métodos de fijación de precios para el modelo real de los activos de liquidez

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Milhous
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Todavía confundido : riesgo neutral medida/mundo

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por mhagger
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Distribución del precio de la opción Black-Scholes

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por ZuoYou
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Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

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Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Razonamiento intuitivo para el uso de la medida de riesgo neutral

Resuelta
Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por nullDev
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¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

Resuelta
Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler
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Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Ben Artin
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Es malo usar el "mundo real" de las probabilidades para la valoración de opciones?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por user77115
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Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

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Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad
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Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen
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Pago de atrasos compuestos con método de fijación de precios atrasados

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por BrownianBread
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¿Existen nuevos modelos de fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Arnold Zokas
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Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?

Resuelta
Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por bjoernz
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¿Cómo se fija el precio de una Opción Swing?

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Preguntado el 21 de Julio, 2014 por coto
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La fórmula para el precio de un CD Opción de Índice?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2016 por Mike Scott
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