Preguntas de factor-models03

1

1Resp

113Vistas

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por Van

3

1Resp

267Vistas

Aclarando la Diferencia Fundamental Entre Acciones de Crecimiento y de Valor

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2024 por penti

1

1Resp

200Vistas

Curva de intercambio de tipos de interés: ¿CMS vs. OIS?

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por tangblack

1

1Resp

646Vistas

Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2014 por Russ Bradberry

3

2Resp

179Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

2

1Resp

229Vistas

Generación alfa y modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por M.R. Mehrnejad

4

1Resp

179Vistas

Distribución de la rentabilidad muy sesgada (y con curtosis positiva) como variable dependiente

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2019 por Byron Whitlock

2

1Resp

693Vistas

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por silk

1

2Resp

360Vistas

¿El uso de los factores de Fama y French depende de la selección de datos?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2016 por giltotherescue

1

1Resp

327Vistas

Teoría Fama-French vs. Teoría de precios de arbitraje de Ross

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Yon

1

6Resp

4031Vistas

¿Los inversores más exitosos utilizan el marco académico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2011 por Adam Haile

1

2Resp

293Vistas

Inmunización de factores para la cartera de bonos

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por paulAl

2

1Resp

1566Vistas

¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Mike

4

3Resp

21211Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

2

1Resp

259Vistas

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2020 por AusTravel

1

1Resp

267Vistas

La inversión en factores; métricas sólidas

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2018 por Karlson

2

1Resp

120Vistas

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2021 por Wacek

2

1Resp

490Vistas

Regresión de 2 pasos Fama MacBeth (2ª parte)

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Enzo

1

1Resp

160Vistas

¿Existe una buena guía/mapa mental para los factores del comercio cuantitativo?

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2020 por eric2323223

1

2Resp

233Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

1Resp

214Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

1

1Resp

216Vistas

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por ramiro

2

1Resp

173Vistas

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock

1

1Resp

243Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

2

1Resp

141Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

6

1Resp

455Vistas

¿Cuál es la respuesta de los libros de texto a la multicolinealidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por Zac

3

1Resp

223Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

1

1Resp

153Vistas

Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por Khanquered Pro

1

1Resp

245Vistas

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

131Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

Preguntas de factor-models

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En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Aclarando la Diferencia Fundamental Entre Acciones de Crecimiento y de Valor

Curva de intercambio de tipos de interés: ¿CMS vs. OIS?

Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Generación alfa y modelos de factores

Distribución de la rentabilidad muy sesgada (y con curtosis positiva) como variable dependiente

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

¿El uso de los factores de Fama y French depende de la selección de datos?

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¿Los inversores más exitosos utilizan el marco académico?

Inmunización de factores para la cartera de bonos

¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

La inversión en factores; métricas sólidas

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Regresión de 2 pasos Fama MacBeth (2ª parte)

¿Existe una buena guía/mapa mental para los factores del comercio cuantitativo?

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

ML en modelos de factores

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

¿Cuál es la respuesta de los libros de texto a la multicolinealidad?

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

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