Preguntas de estocástico-cálculo03

1

1Resp

185Vistas

problema de estrategia óptimo (utilizando la desigualdad de Jensen's)

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

2

2Resp

585Vistas

¿Cómo encontrar la media y la varianza de este proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Sap

1

1Resp

240Vistas

integración del movimiento browniano al cuadrado con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios

17

2Resp

3809Vistas

¿Por qué es útil el movimiento browniano en finanzas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

14

2Resp

1489Vistas

Determinista de la interpretación de la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por penti

11

5Resp

1295Vistas

Cursos gratuitos o relativamente menos costosos de Finanzas Cuánticas en línea

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2016 por Matthew

9

1Resp

1315Vistas

Múltiples Modelos Fractales

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2013 por lcrmorin

8

3Resp

655Vistas

Ejercicio de Rescale de Cálculo Estocástico

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Peter

6

2Resp

464Vistas

Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2013 por Ian Terrell

5

1Resp

624Vistas

Teorema de la representación de Martingala

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por Walter Mundt

4

1Resp

314Vistas

¿Son todas las operaciones de cambio de medida entre medidas de probabilidad equivalentes exponenciales de Doléans-Dade?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por eekmeter

5

1Resp

646Vistas

Ito Lema problema

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Kesavan Muthuvel

4

1Resp

322Vistas

ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás - propiedades de Markov

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Terry Bollinger

5

1Resp

424Vistas

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Simon B.

5

2Resp

2187Vistas

¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por Adam Nofsinger

3

1Resp

305Vistas

Acerca de las condiciones de contorno de la Black-Scholes-Merton PDE

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por jimg

2

2Resp

322Vistas

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Danyal Aytekin

6

2Resp

197Vistas

Solución para un SDE para una Fianza encuentra en Bugard & Kjaer

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por CA-Quant

2

1Resp

276Vistas

Sobre "Dos problemas singulares de difusión" de William Feller

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Alex

1

1Resp

249Vistas

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Oliver G

8

1Resp

698Vistas

Cómo fueron estos SDE derivados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2016 por mmacaulay

8

1Resp

2907Vistas

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres

6

1Resp

339Vistas

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo

6

1Resp

312Vistas

Aplicación de métodos de Montecarlo Vibrato

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Mircea M

5

1Resp

321Vistas

Solución explícita SDE

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Cheetah

4

3Resp

2516Vistas

Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2016 por xxShell

4

1Resp

256Vistas

Calcular la distribución de una variable estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2018 por Joan

5

1Resp

265Vistas

Diferenciales Estocásticas

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Mandy

4

1Resp

283Vistas

difusión desplazada por dominancia estocástica

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por steven Teal

3

1Resp

563Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

Preguntas de estocástico-cálculo

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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problema de estrategia óptimo (utilizando la desigualdad de Jensen's)

¿Cómo encontrar la media y la varianza de este proceso estocástico?

integración del movimiento browniano al cuadrado con el tiempo

¿Por qué es útil el movimiento browniano en finanzas?

Determinista de la interpretación de la ecuación diferencial estocástica

Cursos gratuitos o relativamente menos costosos de Finanzas Cuánticas en línea

Múltiples Modelos Fractales

Ejercicio de Rescale de Cálculo Estocástico

Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

Teorema de la representación de Martingala

¿Son todas las operaciones de cambio de medida entre medidas de probabilidad equivalentes exponenciales de Doléans-Dade?

Ito Lema problema

ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás - propiedades de Markov

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

Acerca de las condiciones de contorno de la Black-Scholes-Merton PDE

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Solución para un SDE para una Fianza encuentra en Bugard & Kjaer

Sobre "Dos problemas singulares de difusión" de William Feller

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Cómo fueron estos SDE derivados?

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Aplicación de métodos de Montecarlo Vibrato

Solución explícita SDE

Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

Calcular la distribución de una variable estocástica

Diferenciales Estocásticas

difusión desplazada por dominancia estocástica

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

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