Preguntas de estimación03

8

2Resp

3338Vistas

Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por Ben

7

2Resp

602Vistas

¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por BrianWa

6

2Resp

755Vistas

¿Cómo se negocian los honorarios en equidad?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Chris Farmer

6

1Resp

345Vistas

¿Cómo empiezo a abordar este modelo dinámico de elección discreta?

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2018 por Mike Haboustak

9

1Resp

2745Vistas

¿Cómo puedo estimar los parámetros de un MA(q) proceso?

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2012 por Can Berk Güder

5

2Resp

1365Vistas

La implementación de Ledoit Lobo contracción estimador dentro del paquete de R tawny

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike Smith

5

4Resp

5040Vistas

Multivariate GARCH en Python

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham

4

1Resp

1002Vistas

¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por digiarnie

4

1Resp

903Vistas

Cómo calcular el error de rastreo dados los desajustes en los datos disponibles

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por Chief A-G

3

1Resp

1009Vistas

Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

3

2Resp

702Vistas

¿Cómo obtener Betas multivariadas a partir de una matriz de covarianza EWMA estimada?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por michelemarcon

3

2Resp

674Vistas

¿Cómo evitar la función de verosimilitud plana al calibrar los parámetros de GBM?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por buzznfrog

3

3Resp

400Vistas

Comparar dos series de tiempo con diferentes frecuencias

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2016 por Hoorayo

3

1Resp

1328Vistas

¿Cómo establece el CME los requisitos de margen en los futuros de materias primas?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2013 por Anthony Giorgio

3

1Resp

204Vistas

Rendimiento de los bonos al vencimiento frente al rendimiento de los intereses actuales

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2017 por MMM

4

1Resp

209Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

2

1Resp

160Vistas

¿Cuáles son algunos de los parámetros razonables con tres procesos de Wiener?

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Chuck Rogers

2

2Resp

1725Vistas

¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Gavin McTaggart

2

2Resp

215Vistas

¿Cuáles son los métodos econométricos aceptados para averiguar si una serie temporal es I1 o no?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por tadeusz

2

1Resp

289Vistas

¿Cómo reconstruir una serie temporal económica discontinua, como la tasa CP de la Fed?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por ashishsony

2

2Resp

249Vistas

Aumento de los costes de hardware

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por Misha

2

1Resp

551Vistas

Que los precios a utilizar para calcular dio cuenta de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Rik

2

1Resp

224Vistas

Aplicación de la cartera de Bayes Stein

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por Acornrevolution

2

1Resp

757Vistas

La predicción de la rentabilidad de las acciones - en un panel de datos de la especificación o mediante el uso de la cartera de la formación de estrategias?

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Andrew J. Brehm

3

1Resp

376Vistas

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por DaJF

3

3Resp

2090Vistas

Fijar el precio de un proyecto de estructura metálica

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Ashwin

1

2Resp

178Vistas

Puede alguien explicar el algoritmo del filtro de partículas en detalle con la intuición

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Tom Carpenter

1

0Resp

235Vistas

¿Cómo estimar el precio de cierre de hoy?

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2015 por Michael

1

0Resp

200Vistas

¿Cómo empezar como autónomo proporcionando servicios electrónicos?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Christopher Chipps

1

1Resp

1010Vistas

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

Preguntas de estimación

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

¿Cómo se negocian los honorarios en equidad?

¿Cómo empiezo a abordar este modelo dinámico de elección discreta?

¿Cómo puedo estimar los parámetros de un MA(q) proceso?

La implementación de Ledoit Lobo contracción estimador dentro del paquete de R tawny

Multivariate GARCH en Python

¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

Cómo calcular el error de rastreo dados los desajustes en los datos disponibles

Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

¿Cómo obtener Betas multivariadas a partir de una matriz de covarianza EWMA estimada?

¿Cómo evitar la función de verosimilitud plana al calibrar los parámetros de GBM?

Comparar dos series de tiempo con diferentes frecuencias

¿Cómo establece el CME los requisitos de margen en los futuros de materias primas?

Rendimiento de los bonos al vencimiento frente al rendimiento de los intereses actuales

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

¿Cuáles son algunos de los parámetros razonables con tres procesos de Wiener?

¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

¿Cuáles son los métodos econométricos aceptados para averiguar si una serie temporal es I1 o no?

¿Cómo reconstruir una serie temporal económica discontinua, como la tasa CP de la Fed?

Aumento de los costes de hardware

Que los precios a utilizar para calcular dio cuenta de la volatilidad?

Aplicación de la cartera de Bayes Stein

La predicción de la rentabilidad de las acciones - en un panel de datos de la especificación o mediante el uso de la cartera de la formación de estrategias?

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

Fijar el precio de un proyecto de estructura metálica

Puede alguien explicar el algoritmo del filtro de partículas en detalle con la intuición

¿Cómo estimar el precio de cierre de hoy?

¿Cómo empezar como autónomo proporcionando servicios electrónicos?

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: