Preguntas de distribución03

2

1Resp

284Vistas

Mostrando el cambio de Gauss teorema para el caso bivariante

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2018 por Leonardo

2

3Resp

972Vistas

¿Cómo modelar los rendimientos de los fondos de cobertura?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por sharkin

2

1Resp

213Vistas

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Peter Hoven

2

1Resp

563Vistas

Mostrar que la integral de Ito es Gaussiano

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Daniel Miladinov

3

1Resp

401Vistas

Bivariante copula gaussiana con márgenes exponenciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Thomas Joulin

2

1Resp

325Vistas

Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por poezn

1

0Resp

1553Vistas

¿Calcular VaR para una liabildad tomando una distribución exponencial?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por PP.

5

1Resp

209Vistas

variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

2

0Resp

341Vistas

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Chad

2

1Resp

106Vistas

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166

24

3Resp

3566Vistas

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por mendicant

11

1Resp

3922Vistas

¿Cómo puedo comparar distribuciones utilizando solo la media y la desviación estándar?

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2011 por Esteban Araya

7

1Resp

845Vistas

La ley Benfords y la financiación cuantitativa

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por scottishwildcat

5

1Resp

937Vistas

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2016 por Sandipan Bhaumik

5

1Resp

714Vistas

Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Magnus

4

1Resp

318Vistas

Densidad de la BM geométrica mediante Fokker-Planck

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por gorkem

3

2Resp

403Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

2

1Resp

431Vistas

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Marika

2

2Resp

217Vistas

Verificar que el valor extremo cópula es de hecho una cópula

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2018 por WindChaser

3

2Resp

234Vistas

Producir la variable aleatoria para un activo de un uniformemente distribuidos al azar varible

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

2

1Resp

200Vistas

Variabilidad en el estimador de déficit esperado

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por Toby Allen

1

2Resp

153Vistas

encontrar el q-ésimo cuantil de cola inferior

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por user17810

1

1Resp

350Vistas

¿Pueden los ingresos inesperados estandarizados ser considerados una puntuación Z

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2014 por Mark Baker

1

1Resp

164Vistas

Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por user36150

1

0Resp

204Vistas

Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por Mathieu

2

3Resp

298Vistas

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

170Vistas

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Chad

1

0Resp

561Vistas

Si los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente, ¿por qué los rendimientos promedio de las acciones no son cero?

Cerrada

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Nigel

Preguntas de distribución

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Mostrando el cambio de Gauss teorema para el caso bivariante

¿Cómo modelar los rendimientos de los fondos de cobertura?

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

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Bivariante copula gaussiana con márgenes exponenciales

Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

¿Calcular VaR para una liabildad tomando una distribución exponencial?

variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

¿Cómo puedo comparar distribuciones utilizando solo la media y la desviación estándar?

La ley Benfords y la financiación cuantitativa

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

Densidad de la BM geométrica mediante Fokker-Planck

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

Verificar que el valor extremo cópula es de hecho una cópula

Producir la variable aleatoria para un activo de un uniformemente distribuidos al azar varible

Variabilidad en el estimador de déficit esperado

encontrar el q-ésimo cuantil de cola inferior

¿Pueden los ingresos inesperados estandarizados ser considerados una puntuación Z

Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

Si los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente, ¿por qué los rendimientos promedio de las acciones no son cero?

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