Preguntas de devuelve-sun

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¿Debe comprobarse la cointegración utilizando los precios de cierre o los precios de cierre ajustados?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Guy
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¿Qué tipo de rentabilidad puede conseguir hoy una empresa media de comercio algorítmico?

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Yang
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La rentabilidad de la cartera con la desigualdad de activos retorno historias

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2017 por neoneye
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Volatilidad de los precios en lugar de la volatilidad de los rendimientos para el parámetro de la opción spread

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Preguntado el 9 de Febrero, 2012 por Mike Green
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¿Cómo calcular los rendimientos compuestos de los ETF apalancados?

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por henrikpp
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¿Cómo se anualiza la volatilidad de los rendimientos de los no-iid?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por luca
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Datos Fama-French de rendimientos diarios a mensuales

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Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Brian Reindel
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Razones de la autocorrelación negativa

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por hakkikonu
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Control del comercio no sincrónico en las correlaciones

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Preguntado el 28 de Abril, 2017 por user27493
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Calcular Diariamente las Devoluciones para el Ratio de Sharpe

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Preguntado el 12 de Enero, 2014 por Cercerilla
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Pruebas de la validez de un modelo de factor para la rentabilidad de las acciones

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2013 por darius
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¿Cómo calcular la rentabilidad y el VaR diario de una posición en divisas?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por Not Now
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La comparación de Retornos en un Sector de la Base

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Preguntado el 11 de Febrero, 2011 por Dave Ward
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¿Cuál es la norma del sector para anualizar los rendimientos en períodos de tiempo no contiguos?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2016 por Christine
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Cálculo del Índice de Sharpe Anualizado

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Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por David Rönnqvist
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Cómo convertir el Alfa de Jensen de observaciones mensuales a trimestrales

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Preguntado el 17 de Junio, 2016 por Daria Diachenko
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La volatilidad de un rodillo de la estrategia de la ventana

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Preguntado el 28 de Abril, 2013 por Felix
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Comparando los retornos totales de varios proveedores de datos

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Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar
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Modelo multifractal, generación de trayectorias de muestra con correlaciones entre activos

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Preguntado el 7 de Enero, 2014 por DefenestrationDay
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¿Cómo descargar la tarifa sin riesgo?

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Preguntado el 12 de Abril, 2013 por dchanson
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Buscando C# biblioteca que contiene rendimiento analytics

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Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Markus Olsson
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¿Cómo identifica el RAROC las necesidades de capital?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por tselliott
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relación entre la volatilidad y la prima de las acciones

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Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Simon Schubert
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¿Depende la heteroscedasticidad de los retornos del marco de tiempo?

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¿Método adecuado para calcular los rendimientos negativos de una estrategia de negociación?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2012 por Jurney
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¿Las preferencias de asimetría positiva son racionales o irracionales?

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Preguntado el 4 de Julio, 2018 por Ozone
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La comparación de un dinero ponderado de regreso de mi propia cartera con un punto de referencia de la ETF/otros de la cartera que está sujeto a los mismos flujos de efectivo

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Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Jonathan S.
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Fama francés y Resolución de Alfa

Resuelta
Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Michael Barr
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Redes neuronales para estimar los rendimientos de los activos privados no marcados a partir de los datos del mercado

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Preguntado el 10 de Marzo, 2019 por Christine
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¿Están los datos del sitio web de Fama-French libres del grave sesgo de selección anterior a 1962, en el que se inclinan hacia las grandes empresas históricamente exitosas?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2017 por Sean
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