Preguntas de derivados03

2

0Resp

164Vistas

Factores que hacen que las valoraciones del lado de la venta de los derivados de acciones sean diferentes

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2017 por LaplaceKis

1

1Resp

363Vistas

Procesos de salto-difusión

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por Magnus Nordlander

1

0Resp

156Vistas

Desesperado por ayuda con derivados simples

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Magnus

2

0Resp

241Vistas

¿Cómo eligen los creadores de mercado el tamaño que citan?

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2019 por ProWi

1

1Resp

356Vistas

Lista de derivados financieros Ito's Lemma no aplica

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2014 por Carlton Jenke

1

2Resp

315Vistas

¿Los contratos de energía se negocian en cualquier mercado de valores?

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2014 por fredley

1

0Resp

202Vistas

Arbitraje cuando el descuento y el cálculo anticipado se realizan con diferentes curvas

Abierta

Preguntado el 24 de Enero, 2020 por Blake

11

1Resp

392Vistas

¿Hay alguna trampa en este producto derivado estructurado?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Skart

12

5Resp

15965Vistas

La compra de una pequeña cantidad (por ejemplo, $50) de las acciones a través de eToro Social "Red Comercial" el uso de un "CFD"?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2012 por Michael Trausch

13

2Resp

3343Vistas

¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2011 por cnu

16

1Resp

653Vistas

Derivación de la Fórmula de VIX

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2019 por Trevel

11

3Resp

1236Vistas

¿Por qué el comercio de futuros si usted tiene opciones?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2013 por Jacobbus

9

3Resp

543Vistas

¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie

9

4Resp

1184Vistas

¿Qué relación existe entre las probabilidades de impago calculadas mediante la calificación crediticia y el precio de un CDS?

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2011 por Stephen Denne

12

2Resp

3626Vistas

Cómo utilizar la acción como numerario para valorar un derivado con pago de la forma $(S_T f(S_T))^+$ ?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Wayne

10

3Resp

3700Vistas

Por qué descuento derivado de precio es una martingala?

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por TheNoob

9

2Resp

533Vistas

Cómo pensar acerca de los precios de este tiempo de la llamada opción

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2012 por AdamB

9

5Resp

1008Vistas

¿Existe una forma de apostar por el volumen de operaciones de una acción?

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2010 por bevacqua

8

1Resp

932Vistas

Límites teóricos para contango y backwardation

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por JAck

10

1Resp

2981Vistas

¿Cuál es el replicar la cartera de swaptions para un vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2011 por Tim Lentine

7

1Resp

1007Vistas

Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por A.Oreo

7

2Resp

562Vistas

¿Es cierto que la fijación de precios de un swap IR no requiere ningún modelo estocástico, pero sí el cálculo de la PFE de un swap IR?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2012 por Jonik

7

3Resp

6000Vistas

Cómo son los contratos de futuros del programa de instalación en un intercambio?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2013 por Gleb

8

4Resp

548Vistas

Heston Modelo De Integración De Las Oscilaciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por Pierre

7

3Resp

1955Vistas

¿Por qué difieren los spreads de CDS por moneda?

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2018 por pbu

7

1Resp

993Vistas

Precios de la CMS - Ajuste de la convexidad por replicación

Cerrada

Preguntado el 10 de Febrero, 2019 por EightyEight

7

2Resp

552Vistas

¿Qué son los futuros y la forma en que son diferentes de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2009 por Mads Kristiansen

7

1Resp

2178Vistas

Sobre el diferencial ajustado a la opción, las curvas de tipos y la comparación de bonos

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por kbrinley

5

4Resp

3544Vistas

¿Por qué es XYZ $70.5 convocatoria de huelga más caro de $68 convocatoria de huelga?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por dav_i

20

3Resp

8429Vistas

¿Qué pasa si no tengo el honor de un contrato de futuros?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por William

Preguntas de derivados

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Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

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Cómo son los contratos de futuros del programa de instalación en un intercambio?

Heston Modelo De Integración De Las Oscilaciones

¿Por qué difieren los spreads de CDS por moneda?

Precios de la CMS - Ajuste de la convexidad por replicación

¿Qué son los futuros y la forma en que son diferentes de las opciones?

Sobre el diferencial ajustado a la opción, las curvas de tipos y la comparación de bonos

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¿Qué pasa si no tengo el honor de un contrato de futuros?

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