Preguntas de de-renta-fija03

22

1Resp

827Vistas

¿Cuál es la cosa más difíciles para obtener el derecho en las Tasas de Quant recientemente (2019)?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2019 por Brownie

63

5Resp

14061Vistas

¿Por qué no los tomadores de bonos acaba de obtener préstamos?

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2018 por ronaldwidha

19

5Resp

81195Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el Spread Ajustado por Opción (OAS) y el Z-Spread?

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2012 por Jelon

19

4Resp

14410Vistas

¿Cómo obtener la lista de todos los CUSIP/ISIN?

Abierta

Preguntado el 11 de Agosto, 2011 por Scott

17

2Resp

13309Vistas

Cómo calibrar el Casco Blanco de cero de la curva?

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2013 por mdpc

13

1Resp

5646Vistas

¿Cómo estimar la probabilidad de incumplimiento a partir de los precios de los bonos?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2011 por Andrew

12

2Resp

3540Vistas

¿Cuál es el riesgo de base entre el efectivo y los futuros de los bonos del gobierno?

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2011 por AndyB

12

1Resp

926Vistas

Cobertura de la cartera de bonos municipales largos mediante BMA/SIFMA

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2011 por Justin

12

1Resp

627Vistas

Hacer uso de la gente ilimitada de modelos de tipos de interés, y qué alternativas existen?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2011 por therefromhere

13

2Resp

3343Vistas

¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2011 por cnu

11

1Resp

425Vistas

Cómo manejar los pagos de cupón cuando el precio de un bono con un incrustados opción?

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2011 por Abhi

11

1Resp

1740Vistas

Los precios de Tesorería futuros

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Amir

10

5Resp

1045Vistas

¿Son los bonos a largo plazo activos riesgosos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Alex

10

1Resp

919Vistas

¿Cómo construir el extremo corto de una curva de cupón cero para los países no centrales de la eurozona?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

14

2Resp

19355Vistas

pregunta sobre llevar & roll de un bono

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2016 por Bob Fanger

9

1Resp

1511Vistas

Rompecabezas de los tipos a plazo implícitos

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2012 por mendicant

9

4Resp

1185Vistas

¿Qué relación existe entre las probabilidades de impago calculadas mediante la calificación crediticia y el precio de un CDS?

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2011 por Stephen Denne

9

1Resp

479Vistas

¿Por qué los CDS de los índices ser utilizado como un mercado de bonos del índice?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por xtreye

18

4Resp

938Vistas

¿Por qué iba a comprar un bono con una rentabilidad negativa?

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Darren Newton

9

2Resp

9348Vistas

Mejor método para interpolar la curva de rendimiento? [Múltiples preguntas]

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2017 por John Papa

9

1Resp

1097Vistas

Bonos convexas Futuros de Tesorería

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2013 por Ivan Hamilton

8

1Resp

4851Vistas

Los precios de una FixedRateBond en Quantlib: rendimiento vs TermStructure

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2014 por user9329

8

2Resp

735Vistas

¿Cuáles son los contenidos de las anualidades fijas?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2012 por VolkerK

8

1Resp

916Vistas

Duraciones modificadas de diferentes obligaciones no rescatables y función del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2011 por Matt Sheppard

8

2Resp

2353Vistas

Es la duración de aditivo? $C_{newDur}=A_{fundDur}w_{a} + B_{fundDur}w_{b}$?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por Ryan Doherty

10

1Resp

2981Vistas

¿Cuál es el replicar la cartera de swaptions para un vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2011 por Tim Lentine

8

1Resp

725Vistas

¿Tiene usted un conjunto de validación para Libor Mercado de la implementación del Modelo?

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Scott Severance

9

3Resp

9428Vistas

¿Cuál es un ejemplo del mundo real de la negativa de avance de la tasa de interés?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2012 por Chti Suisse

7

1Resp

923Vistas

¿Cuáles son algunos de los algoritmos simples para la cobertura de vainilla bonos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2011 por AndyB

7

2Resp

563Vistas

¿Es cierto que la fijación de precios de un swap IR no requiere ningún modelo estocástico, pero sí el cálculo de la PFE de un swap IR?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2012 por Jonik

Preguntas de de-renta-fija

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cuál es la cosa más difíciles para obtener el derecho en las Tasas de Quant recientemente (2019)?

¿Por qué no los tomadores de bonos acaba de obtener préstamos?

¿Cuál es la diferencia entre el Spread Ajustado por Opción (OAS) y el Z-Spread?

¿Cómo obtener la lista de todos los CUSIP/ISIN?

Cómo calibrar el Casco Blanco de cero de la curva?

¿Cómo estimar la probabilidad de incumplimiento a partir de los precios de los bonos?

¿Cuál es el riesgo de base entre el efectivo y los futuros de los bonos del gobierno?

Cobertura de la cartera de bonos municipales largos mediante BMA/SIFMA

Hacer uso de la gente ilimitada de modelos de tipos de interés, y qué alternativas existen?

¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Cómo manejar los pagos de cupón cuando el precio de un bono con un incrustados opción?

Los precios de Tesorería futuros

¿Son los bonos a largo plazo activos riesgosos?

¿Cómo construir el extremo corto de una curva de cupón cero para los países no centrales de la eurozona?

pregunta sobre llevar & roll de un bono

Rompecabezas de los tipos a plazo implícitos

¿Qué relación existe entre las probabilidades de impago calculadas mediante la calificación crediticia y el precio de un CDS?

¿Por qué los CDS de los índices ser utilizado como un mercado de bonos del índice?

¿Por qué iba a comprar un bono con una rentabilidad negativa?

Mejor método para interpolar la curva de rendimiento? [Múltiples preguntas]

Bonos convexas Futuros de Tesorería

Los precios de una FixedRateBond en Quantlib: rendimiento vs TermStructure

¿Cuáles son los contenidos de las anualidades fijas?

Duraciones modificadas de diferentes obligaciones no rescatables y función del vencimiento

Es la duración de aditivo? $C_{newDur}=A_{fundDur}w_{a} + B_{fundDur}w_{b}$?

¿Cuál es el replicar la cartera de swaptions para un vencimiento constante de intercambio (CMS)?

¿Tiene usted un conjunto de validación para Libor Mercado de la implementación del Modelo?

¿Cuál es un ejemplo del mundo real de la negativa de avance de la tasa de interés?

¿Cuáles son algunos de los algoritmos simples para la cobertura de vainilla bonos?

¿Es cierto que la fijación de precios de un swap IR no requiere ningún modelo estocástico, pero sí el cálculo de la PFE de un swap IR?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: