Preguntas de curva-de-rendimiento

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¿Cómo funciona el 2-factor de Casco Blanco modelo propagar el avance de las tasas de la curva?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2013 por phil
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Cómo gestionar los cambios de fecha de evaluación en QuantLib cuando se utiliza la clase ImpliedTermStructure

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por kbrinley
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¿Qué es el arranque de curvas dobles? ¿Y cómo hacerlo, con un ejemplo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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Qué es la plantilla de la curva de cobertura

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Preguntado el 23 de Mayo, 2019 por laplasz
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Curva de inclinación y convexidad

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2018 por David Robles
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Es el comercio de reversión a la media de los pequeños componentes principales de los precios rentables?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Nicu Zecheru
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Sobre el diferencial ajustado a la opción, las curvas de tipos y la comparación de bonos

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por kbrinley
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La curva de rendimiento de ejemplo de adaptación en Wilmott en Cuanto Finanzas p.528

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Preguntado el 10 de Octubre, 2013 por Javier
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Por qué QuantLib calcula el fijo de la pierna de swap de tasa por esta fórmula?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por xahtep
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Pregunta sobre el ajuste de la curva de rendimiento con la función Nelson.Siegel del paquete YieldCurve en R

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Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Munkymorgy
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La construcción de curvas de uso de tierra o costa afuera JPY tarifas de noche?

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Preguntado el 20 de Enero, 2015 por Alnitak
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La acumulación en Defecto de Derivación de Crédito, CDS Curva

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por Permian
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La elección de que la tasa de interés de modelo a ir?

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Preguntado el 14 de Julio, 2020 por mskala
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¿Qué es una curva de intercambio de base?

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Preguntado el 17 de Abril, 2015 por Arman
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Construir una curva de canje / Cobertura de canje

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Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Odin
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Riesgo de concentración en tasas

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Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Simon Bilsky-Rollins
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Los pesos se disparan en el PCA

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Sage
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¿Por qué 10 años de nota de expectativa de rendimiento del tesoro a precios en los precios de los bonos?

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Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por user19437
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No-arbitraje en el plazo de la estructura de los modelos de

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por neves
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Rendimiento al Vencimiento

Resuelta
Preguntado el 10 de Mayo, 2014 por user7375
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Donde las tasas de intercambio y/o de largo plazo de los tipos forward vienen?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2012 por MBShrma
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El uso de la termstrc paquete en R

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Matt Dawdy
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Quantlib FuturesRateHelper desencadena no válido IMM fecha de error

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Efectivo frente a depósitos

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Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por Lukman
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¿Qué hacen estos madurez códigos de decir?

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por Strongart
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Riesgo de tipo de interés mediante copulas

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Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por yakirmanor
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¿En qué escenario económico las curvas de rendimiento se aplanan o se empinan?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2016 por John Papa
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¿Cuáles son algunos de los algoritmos simples para la cobertura de vainilla bonos?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2011 por AndyB
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Que la tasa de interés debería utilizar para la tasa de descuento en el mundo real los precios?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por Matt Dunnam
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