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Posiciones neutrales Delta / neutrales Gamma

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Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Joseph
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La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por ProWi
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¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

Resuelta
Preguntado el 2 de Julio, 2014 por Phil Ross
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Cálculo de la volatilidad implícita del VSTOXX

Resuelta
Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Nicholas
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Volatilidad implícita de una posición de opciones complejas

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Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Mike Green
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¿Cómo funciona la negociación de pares de volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 16 de Agosto, 2014 por grapefrukt
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¿Qué significa la volatilidad implícita para los distintos precios de ejercicio de las opciones de compra y venta?

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por Martin
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Ejemplo de Retornos de Equilibrio Implícito

Resuelta
Preguntado el 14 de Enero, 2019 por Ngoc Pham
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Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

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Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Rogier
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Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93
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Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Sheharyar
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Cómo es exactamente la volatilidad implícita asignado a una opción de la huelga del precio?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por HappyTurtle
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¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

Resuelta
Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Karmic Coder
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Volatilidad implícita como sustituto de la volatilidad instantánea

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Preguntado el 29 de Abril, 2016 por EdenMachine
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Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

Abierta
Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por steven Teal
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Implícita Riesgo de Densidad Neutra no se integra a la Unidad

Resuelta
Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por physicus
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La Comparación Implícita Vol. Históricas, Vol. el uso de datos intradía

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por binkyhorse
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avanzar sesgo de volatilidad implícita

Abierta
Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Malfist
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¿Qué es el estimador de volatilidad implícita de forma cerrada (definido por Hallerbach 2004) para una opción de venta?

Abierta
Preguntado el 4 de Agosto, 2017 por Dan Park
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El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put

Resuelta
Preguntado el 22 de Junio, 2020 por TimC
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Cómo ver una cadena de opciones's sesgo de volatilidad implícita

Abierta
Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por quickcel
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Servicio en línea que calcula la volatilidad implícita

Cerrada
Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
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¿Una fórmula sencilla para calcular la volatilidad implícita?

Resuelta
Preguntado el 17 de Abril, 2013 por Ivan Hamilton
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¿Cómo puedo comparar implícita histórico y de la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2011 por Ted Percival
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Tantos modelos de volatilidad. ¿Alguna comparación de ellos?

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Gavin McTaggart
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Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

Resuelta
Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Tundey
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Rica La Volatilidad, Baja Volatilidad

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Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por benqus
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Cuál es la forma funcional describe la volatilidad implícita de la curva?

Abierta
Preguntado el 7 de Agosto, 2011 por offby1
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La Volatilidad implícita de opciones Estadounidenses (binomial)

Abierta
Preguntado el 16 de Abril, 2012 por noviceTraveler
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Volatilidad de los swaps de varianza - vol. ATMF, Skew y Curvatura

Abierta
Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por MayahanaMouse
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