Preguntas de browniano-movimiento

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¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Grace
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El Movimiento Browniano geométrico - ¿por Qué Sqrt(dt)?

Cerrada
Preguntado el 15 de Julio, 2015 por MiJyn
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¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

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Preguntado el 2 de Junio, 2015 por mrbradleyt
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Dado el movimiento browniano $B_t,B_s$ y $t>s$ Cómo calcular $P(B_t>0,B_s<0)$ ?

Resuelta
Preguntado el 24 de Julio, 2016 por danger89
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Referencias del movimiento browniano fraccionario

Abierta
Preguntado el 28 de Octubre, 2018 por willoller
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Movimiento browniano geométrico en un intervalo general $[t_1,t_2]$

Abierta
Preguntado el 3 de Julio, 2015 por tkane
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Opción europea de llamada y salida (movimiento Browniano Geométrico, Monte Carlo, Euler)

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Preguntado el 26 de Julio, 2015 por Hans Passant
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¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

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Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires
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Aplicación del Teorema de Girsanov a la Trayectoria Browniana Geométrica

Abierta
Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por mysomic
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La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado
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¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

Resuelta
Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler
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Explicación sobre la aplicación de CLT en bionomial modelo de árbol

Resuelta
Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Vim
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La distribución de Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 9 de Marzo, 2014 por gorkem
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¿Es realmente posible crear una estrategia de negociación algorítmica sólida para la negociación intradía?

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Preguntado el 1 de Abril, 2016 por sheldoor
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Encontrar la distribución de $\int_0 ^T uW_u du$

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Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Arturs Vancans
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¿Cómo simular el movimiento browniano geométrico correlacionado para n activos?

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Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Christian Payne
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¿La media de movimientos brownianos independientes sigue siendo un movimiento browniano?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Lance
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Derivación del lema de Ito

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Preguntado el 29 de Enero, 2013 por js.
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Estimación del exponente de Hurst a corto plazo en los mercados desarrollados

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Preguntado el 10 de Junio, 2014 por Kevin
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Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

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Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por SidhuHarry
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Gráfico de Integral Estocástica

Resuelta
Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por user49191
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Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

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Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz
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¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Okami
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¿Por qué solemos utilizar la distribución normal y la no distribución de Laplace para generar procesos estocásticos?

Abierta
Preguntado el 14 de Febrero, 2016 por xxShell
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¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Resuelta
Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Harish
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Covarianza del movimiento browniano y su media temporal

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Preguntado el 13 de Mayo, 2013 por Mr Rowing
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El Movimiento Browniano geométrico: porcentaje de devoluciones vs log-devuelve

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2017 por torayeff
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El Crecimiento Esperado

Resuelta
Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel
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Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

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Preguntado el 17 de Agosto, 2014 por Permian
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El Movimiento Browniano geométrico - el aumento de las simulaciones o menor tamaño de paso

Abierta
Preguntado el 4 de Enero, 2016 por Lester Peabody
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