Preguntas de brownian-motion03

5

1Resp

307Vistas

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

3

1Resp

229Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

2

1Resp

389Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

1

1Resp

303Vistas

¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Dubious

4

1Resp

234Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

1

1Resp

550Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

1

2Resp

141Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

3

1Resp

231Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

173Vistas

mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por RYS

1

2Resp

842Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang

0

1Resp

281Vistas

Precios de las acciones correlacionados y movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Usuario no registrado

1

1Resp

122Vistas

CDF&densidad del precio de las acciones modelada por el movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

2

1Resp

250Vistas

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por Pandaaaaaaa

1

1Resp

172Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

2

1Resp

205Vistas

¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado

1

0Resp

458Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

1111Vistas

¿Cómo arreglar mi parámetro MLE de Ornstein-Uhlenbeck en Python?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por SonOfNun

5

1Resp

228Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

1

1Resp

195Vistas

Modelización del precio de la energía a largo plazo: Rendimientos logarítmicos, distribuciones, ponderación temporal

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Raymond Roestenburg

2

1Resp

179Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

2

1Resp

218Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

3

1Resp

141Vistas

EMM para el modelo de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357

6

3Resp

787Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

1

2Resp

3039Vistas

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

243Vistas

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Some guy

1

1Resp

121Vistas

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por Vim

3

2Resp

351Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

2

4Resp

944Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

1

1Resp

537Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

Preguntas de brownian-motion

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¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

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Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

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Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

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El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

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