Preguntas de black-scholes-pde03

14

2Resp

953Vistas

Los griegos: ¿de dónde vienen?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Basil A

6

1Resp

544Vistas

Ecuación de calor/difusión

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2014 por Mandy

4

1Resp

336Vistas

Cómo precio fuera de la llamada mediante la resolución de la ecuación del calor como de abajo-hacia fuera-de la llamada

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

261Vistas

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas

2

1Resp

665Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

1

1Resp

150Vistas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy

2

1Resp

626Vistas

Derivación rigurosa de $d\Pi$ para las acciones con dividendo continuo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

1Resp

255Vistas

La EDP de Black Scholes en el espacio logarítmico delantero

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por user1725846

4

1Resp

186Vistas

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2022 por Thomas Kessler

1

1Resp

370Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

3

2Resp

484Vistas

límite de von Neumann en la EDP transformada

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Oscar Gomez

1

1Resp

215Vistas

¿Por qué no podemos utilizar las diferencias finitas con las EDP no parabólicas?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Andres

1

2Resp

557Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

4

1Resp

404Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

203Vistas

Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por viktor lakics

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Ecuación de calor/difusión

Cómo precio fuera de la llamada mediante la resolución de la ecuación del calor como de abajo-hacia fuera-de la llamada

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La EDP de Black Scholes en el espacio logarítmico delantero

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

límite de von Neumann en la EDP transformada

¿Por qué no podemos utilizar las diferencias finitas con las EDP no parabólicas?

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

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