Preguntas de black03 | Finanhelp.com

5

2Resp

2115Vistas

Black-Scholes de la PDE: ¿cuál es la forma de las condiciones de frontera

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por prasanna

3

1Resp

1009Vistas

Solución analítica para una ecuación de Black-Scholes modificada

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Cthulhu

3

2Resp

243Vistas

¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por espertus

3

1Resp

297Vistas

¿Por qué la fórmula de Black Scholes da un resultado de análisis dimensional incoherente?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Zeratul

2

2Resp

220Vistas

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

0Resp

952Vistas

Modelo Black (1976): relación entre precios al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por adinas

1

1Resp

187Vistas

suposición lognormal de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por codymanix

2

1Resp

1353Vistas

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

142Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

1

2Resp

824Vistas

EDP de Black-Scholes y condición terminal

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por lsdr

1

2Resp

852Vistas

¿Una opción perpetua no contradice el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2013 por ryw

1

1Resp

162Vistas

Pregunta sobre la conversión de la ecuación diferencial de Black Scholes a la ecuación del calor

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor

2

1Resp

199Vistas

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting

2

1Resp

939Vistas

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy

1

1Resp

230Vistas

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR

2

1Resp

387Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

127Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

2

1Resp

386Vistas

Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

178Vistas

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por Nupraptor

2

1Resp

1256Vistas

Fijación de precios del contrato de registro con la EDP de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2016 por Sparr

3

1Resp

131Vistas

¿Es correcta mi solución sobre Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2023 por GregB

13

1Resp

3540Vistas

La derivación más fácil y accesible de la fórmula de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2011 por penti

12

2Resp

4279Vistas

¿Por qué un auto-financiación de replicar la cartera siempre debe existir?

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2012 por David Negron

13

3Resp

5757Vistas

Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Xiong Chiamiov

10

2Resp

1451Vistas

Extensiones del modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel

11

2Resp

3796Vistas

Fórmula de Black-Scholes con dividendo discreto determinístico (enfoque de Musiela)

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2015 por kitt

10

3Resp

875Vistas

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Sameet

9

2Resp

2985Vistas

¿Por qué Black-Scholes no funciona en tiempo discreto?

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por davidcl

8

1Resp

1203Vistas

derivación de la cobertura de error en un black scholes instalación

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por Mike Smith

7

2Resp

800Vistas

Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por Rik

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Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

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Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

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