Preguntas de binomial03 | Finanhelp.com

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243Vistas

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

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319Vistas

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

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293Vistas

Aclaración del modelo Black-Derman-Toy sobre la medición del tiempo y la notación

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

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1715Vistas

¿Qué son los árboles binomiales y cómo se utilizan?

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

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2Resp

407Vistas

Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por stavinchain

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2Resp

787Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Akshay Aurora

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1Resp

242Vistas

¿Error en la sección 5.2 de Paul Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por JasonTrue

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850Vistas

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

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2Resp

299Vistas

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2019 por Amir

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1Resp

215Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

Abierta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por user44632

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185Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

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170Vistas

$\mathbb{Q}$ medir y $\mathbb{P}$ medida, estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2022 por Mingus

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1497Vistas

Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por AndreaNobili

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104Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado hace 1 semana por Dean

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Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

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