Preguntas de american-opciones

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Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

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Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A
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Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3
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Mínimos cuadrados de Monte Carlo

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Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake
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fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Julius A
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Ejercer anticipadamente una opción de compra americana

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Preguntado el 13 de Mayo, 2012 por wfarr
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Americana Llamada: cuando es Europeo?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por Amir
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¿El precio de la americana (poner) la opción de exhibir suave pegar en el tiempo bajo la dirección de B-S modelo?

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Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Sameet
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Por qué debe ejercerse una opción americana cuando su precio es igual a su valor intrínseco

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Preguntado el 16 de Julio, 2018 por user30614
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¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Brian Ensink
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La intuición detrás de la Opción Americana de fijación de precios

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Preguntado el 28 de Agosto, 2014 por Matt
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Límite superior relativo a la envolvente de Snell

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Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves
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Black-Scholes Opción Put Americana

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Sameet
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por qué se nos caiga el último término en la Barone-Adesi Whaley fórmula

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Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por DB5
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Foresight bias en least square monte carlo

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sameet
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¿Cuál es esta función en el documento de Longstaff-Schwartz?

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Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por zacarias
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La convexidad de una opción de venta americana

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Preguntado el 5 de Junio, 2020 por nosklo
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¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan
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Una paradoja sobre el precio de la opción de venta americana

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por belle
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El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por jnovack
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Fijar el precio de una opción de estilo americano sobre un futuro de bonos

Abierta
Preguntado el 2 de Abril, 2014 por jamesnvc
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Opción americana - Límite superior

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Damien
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La Volatilidad implícita de la Superficie del registro adelante moneyness

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Stephen Price
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Límite inferior de Bermudan Precio de la Opción

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Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Jobin Idiculla
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Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

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Preguntado el 27 de Abril, 2016 por user15071
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precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

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Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por Parry
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Yahoo Finanzas De La Volatilidad Implícita De Cálculo

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Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Justin Zhou
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Precios estadounidenses con huelga flotante

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2014 por subman
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Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve
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Precios al estilo americano Opción asiática

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Preguntado el 23 de Enero, 2019 por jnovack
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Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

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Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Davidmh
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