Preguntas de opciones028

3

1Resp

3102Vistas

Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad

2

1Resp

576Vistas

¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Rob

2

2Resp

3222Vistas

Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

2

1Resp

346Vistas

Observa el precio de mercado para el mes de agosto-Grecia-pagados de los bonos fueron el VAN de la fianza o de una opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2012 por Rody Oldenhuis

2

1Resp

251Vistas

Seguro de cartera

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2018 por Dweeberkitty

4

2Resp

1472Vistas

Opción binaria implícita volaltility

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

2

1Resp

907Vistas

¿Alguien tiene una implementación en C# del modelo de precios de las opciones de Barone Adesi Whaley?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por pagla

2

1Resp

274Vistas

QuantLib: ¿Cómo cambiar el orden de los polinomios en MCAmericanBasketEngine?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2018 por Chry Cheng

2

1Resp

2068Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad implícita y las grietas en la estrategia de opciones Bull Put Spread?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2013 por user67275

2

1Resp

204Vistas

¿Pueden ejercerse en su contra las opciones emitidas antes de su vencimiento cuando se convierten en "in-the-money"?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Marcelo Zabani

4

2Resp

201Vistas

¿Debe utilizarse una distribución normal para valorar las opciones sobre activos que pueden tener precios negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Perica Zivkovic

2

2Resp

4574Vistas

¿Por qué el cortocircuito de una opción call tiene potencial para un número ilimitado de pérdida?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por shambolic

3

1Resp

187Vistas

Están de oferta y demanda de precios establecidos por el mercado directamente, o por los creadores de mercado?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2018 por espertus

2

1Resp

3122Vistas

¿Cuándo tiene sentido ejercer temprano una opción profunda de venta de dinero?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por Jacobbus

2

2Resp

223Vistas

¿Existe un equivalente a "opciones" de acciones para los CD?

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2018 por karl

3

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398Vistas

Vendiendo opciones para mí ... ¿qué ley viola esto?

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por Turro

2

0Resp

423Vistas

Fórmula analítica de opciones binarias

Abierta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Matt Rudder

2

0Resp

217Vistas

¿La opción de venta perdió valor cuando bajó el precio de las acciones?

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por Luigi

2

0Resp

711Vistas

¿Mi dinero estará seguro en mi cuenta de operaciones durante una caída del mercado?

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por ajsie

2

1Resp

296Vistas

¿Cómo obtener e interpretar la duración de una opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Sideshow Bob

2

2Resp

663Vistas

¿Puede alguien explicar la cadena de opciones de AMD para mí?

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2011 por Damien Diederen

2

0Resp

373Vistas

¿Cómo calcular la tasa libre de riesgo para un vencimiento determinado de un contrato de opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2016 por gath

2

1Resp

1153Vistas

¿Cómo calculo la tasa de rendimiento de las opciones de compra que se extienden?

Abierta

Preguntado el 29 de Febrero, 2012 por John

2

1Resp

1038Vistas

La gamma es siempre positiva tanto en la opción de venta como en la de compra

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Sam Meldrum

2

0Resp

213Vistas

¿Cómo cambian los precios de las opciones tan rápidamente cuando el precio de las acciones sube o baja?

Abierta

Preguntado el 28 de Abril, 2020 por Blrfl

2

1Resp

259Vistas

valoración de opciones

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por João Daniel Pereira

2

1Resp

579Vistas

Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3

3

2Resp

1088Vistas

¿Cómo saber si una opción es de estilo americano o europeo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por Matt Rogers

2

1Resp

225Vistas

Cómo la literatura de venir para arriba con riesgo de neutralidad de problema, teniendo en cuenta que el mercado no es realmente neutrales al riesgo?

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2014 por Gennaro

2

2Resp

238Vistas

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2016 por FlipFlop

Preguntas de opciones

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

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Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

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Seguro de cartera

Opción binaria implícita volaltility

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¿Por qué el cortocircuito de una opción call tiene potencial para un número ilimitado de pérdida?

Están de oferta y demanda de precios establecidos por el mercado directamente, o por los creadores de mercado?

¿Cuándo tiene sentido ejercer temprano una opción profunda de venta de dinero?

¿Existe un equivalente a "opciones" de acciones para los CD?

Vendiendo opciones para mí ... ¿qué ley viola esto?

Fórmula analítica de opciones binarias

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¿Mi dinero estará seguro en mi cuenta de operaciones durante una caída del mercado?

¿Cómo obtener e interpretar la duración de una opción de compra?

¿Puede alguien explicar la cadena de opciones de AMD para mí?

¿Cómo calcular la tasa libre de riesgo para un vencimiento determinado de un contrato de opción?

¿Cómo calculo la tasa de rendimiento de las opciones de compra que se extienden?

La gamma es siempre positiva tanto en la opción de venta como en la de compra

¿Cómo cambian los precios de las opciones tan rápidamente cuando el precio de las acciones sube o baja?

valoración de opciones

Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

¿Cómo saber si una opción es de estilo americano o europeo?

Cómo la literatura de venir para arriba con riesgo de neutralidad de problema, teniendo en cuenta que el mercado no es realmente neutrales al riesgo?

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