Preguntas de la-volatilidad-de-los

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previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Shinrai
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¿Por qué son tan importantes las variaciones cuadráticas y los caminos difíciles en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por neuront
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Validación del modelo Bates SVJ

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Preguntado el 21 de Abril, 2015 por Keith G
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¿Por qué se calcula el VIX de esa manera?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por Andre Miller
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Solución analítica para el modelo Heston

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Preguntado el 16 de Enero, 2017 por itsafire
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Expectativa condicional y función delta Dirac

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Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por A.Oreo
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Factor de suavizado de la media móvil exponencial

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por BabOu Sunshine
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¿Umbral para considerar inusual la variación diaria del precio de un bono?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Alastair
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índice vix-like para las tapas medias

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Preguntado el 9 de Junio, 2020 por john francis
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Valor de opción con diferentes precios al contado

Cerrada
Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por Dave DuPlantis
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¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

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Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Chad
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¿Cómo equivale una cartera de acciones a corto y largo plazo a prestar dinero?

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Preguntado el 23 de Abril, 2015 por Jacobbus
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¿Es el factor limitante en el volumen de las opciones de mercado vendedores u compradores de opciones?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Jake
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¿Es posible que una garantía con una varianza positiva pueda tener un rendimiento requerido que sea menor que la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2014 por RandomEngy
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calcular el FX forward a partir de los datos del broker

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Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por Greg Ogle
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Simulando el Heston áspero

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Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Francesco
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¿Por qué no puedo acortar Game Stop ahora mismo?

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Preguntado el 29 de Enero, 2021 por Eric33187
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¿Recursos para aprender las aplicaciones de la SVD en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por James Jeffery
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vol swap y vol de vol

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Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Andrew Ferrier
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¿Es posible calcular la probabilidad implícita de >=X% de rendimiento a partir de las volatilidades implícitas de las opciones?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Mike Scott
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VaR de 1 día vs VaR de 10 días

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por romaintaz
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Paridad put-call en SPY

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Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por NPE
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¿Beta alta, bajo riesgo específico y sin apalancamiento?

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Preguntado el 19 de Abril, 2021 por Alastair
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¿Qué implica "heterocedasticidad condicional" en (G) ARCH?

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2021 por Odinn
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