Preguntas de volatilidad027

2

2Resp

242Vistas

Para las opciones sobre acciones, ¿por qué a veces ATM vol de menor vencimiento es superior a la de más de caducidad?

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński

2

1Resp

281Vistas

Cómo leer los precios de las opciones

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2016 por Ed Brannin

2

4Resp

202Vistas

¿Las acciones suben y bajan de valor o en proporción a su coste?

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por alex111

2

1Resp

297Vistas

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Greg Beech

2

2Resp

999Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

5

1Resp

641Vistas

Valoración de los futuros del VIX

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Tom Brossman

2

1Resp

425Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

7

1Resp

197Vistas

cómo calcular la vega en el estocástico vol?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por Roinator

2

1Resp

2041Vistas

Vol sesgo y spot-vol correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

2

2Resp

363Vistas

Función de Densidad de probabilidad señal de problema cuando se utiliza el costo de una Llamada

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por user30614

2

1Resp

226Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

2Resp

416Vistas

¿Por qué la plata es tan volátil en comparación con el S&P 500?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por quickcel

2

2Resp

444Vistas

por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins

3

2Resp

1314Vistas

¿La varianza incondicional implicada por un GARCH es igual a la varianza muestral?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Elaine

2

2Resp

207Vistas

Integración acumulativa con respecto al precio del bono del modelo Vasicek y su precio a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por koji

3

1Resp

210Vistas

B-splines: convexidad en IV/Precio

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por l-a

2

1Resp

356Vistas

Cómo calcular implícita vol para el siguiente día de negociación?

Abierta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2013 por Ben Scofield

2

2Resp

790Vistas

Datos históricos de alta frecuencia del IV

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por holydevil

2

1Resp

863Vistas

VEC GARCH (1,1) para 4 series temporales

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Henning Kollenbroich

2

1Resp

562Vistas

¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

2

1Resp

608Vistas

Vol de swaptions negociando lognormalmente

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por MIMAD

2

2Resp

193Vistas

Casos de uso para superficies intravenosas calibradas

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por DCKing

2

3Resp

1089Vistas

¿Retornos logarítmicos para la varianza realizada?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

2

3Resp

420Vistas

¿Por qué algunos pares de divisas son más volátiles que otros?

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Hanaa

1

1Resp

157Vistas

Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por jsp99

1

1Resp

179Vistas

¿Arbitraje libre de riesgo dado un oráculo de volumen?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2014 por bignose

1

0Resp

144Vistas

Cómo calcar las ganancias y pérdidas en las opciones enumeradas vol

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2017 por John Brown

1

0Resp

302Vistas

2 Procesos de Ito - $d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

307Vistas

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC

2

3Resp

468Vistas

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza

Preguntas de volatilidad

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