Preguntas de opciones027

2

1Resp

255Vistas

Cómo cuantificar la Variación de la Prima de Riesgo (VRP) con funciones de densidad de probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por kbrinley

2

1Resp

207Vistas

Convención de divisas y calibración de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por DeepInTheQF

2

2Resp

546Vistas

¿Cuándo se puede considerar que un derivado depende de la trayectoria?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2014 por mockman

2

1Resp

212Vistas

Pp / pn: premium real con los datos de mercado

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2015 por haunted85

2

2Resp

1082Vistas

¿Qué ocurre cuando se asigna el tramo corto de un diferencial de venta de crédito, pero no hay suficiente liquidez para cerrar el tramo largo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por Cookey

3

2Resp

185Vistas

Estimación de la aversión al riesgo a partir de los diferenciales entre oferta y demanda de opciones

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Aigar RB

5

1Resp

810Vistas

Rendimiento diario a la Volatilidad Realizada Anualizada Aproximada ¿16 o 20?

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2017 por guest

2

2Resp

870Vistas

La OTM pone o la ITM pone en peligro la caída del mercado

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2015 por Tomasz Matoga

2

1Resp

955Vistas

¿Qué es el CMS Propagación Opción de una Sola Mirada? En qué aspectos se diferencia de la CMS Propagación Cap/floor?

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por Andrew Alcock

2

1Resp

419Vistas

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por user26651

3

2Resp

852Vistas

opción asiática - opción exótica - datos reales, ejemplos auténticos?

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por user15819

2

1Resp

850Vistas

¿Qué ocurre con una opción de compra negociada en la adquisición de una empresa?

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Investor

2

1Resp

350Vistas

Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por tdc

6

1Resp

1877Vistas

¿Para qué sirve la regresión en el método Longstaff Schwartz?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por Rachel

2

1Resp

295Vistas

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim

2

1Resp

184Vistas

Puedo obtener una asignación de aviso tan pronto como puedo vender una cubierta llamada

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Jacobbus

2

0Resp

509Vistas

¿El aumento de la regla se aplican a todas las poblaciones/ETFs y otros valores, o sólo los específicos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2014 por Jacobbus

2

2Resp

563Vistas

Fijación de precios de las llamadas con diferentes huelgas para evitar el arbitraje

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Timothy Khouri

2

2Resp

373Vistas

¿ESPÍA opción de que los precios fluctúan tanto como su subyacente

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus

3

2Resp

2987Vistas

FX Delta Convenciones

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2014 por Houda

2

2Resp

493Vistas

¿Sería óptima una Opción Americana liquidada en efectivo para ser ejercida anticipadamente?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por torayeff

2

1Resp

1356Vistas

¿Por qué las opciones de compra americanas son más valiosas que las europeas SÓLO si el activo subyacente paga flujos de caja?

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Erik G.

6

1Resp

199Vistas

Debo cubrir esta propagación con una extensión de opción o de un producto de seguro?

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2020 por Jonathan Williams

2

1Resp

247Vistas

Al $C(K_2) = C(K_1)$ para las opciones de llamada con la misma fecha de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por ahmed

4

1Resp

197Vistas

Cómo modelo/precio el riesgo de Covid-19 y otras pandemias

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por user1914692

2

2Resp

1651Vistas

Cómo romper un FX opción de P&L?

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por mrt181

3

1Resp

425Vistas

Métodos numéricos para el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2016 por Julius A

4

1Resp

445Vistas

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala

2

3Resp

1160Vistas

¿La volatilidad implícita está equivocada?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2015 por dda

2

1Resp

237Vistas

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A

Preguntas de opciones

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Cómo cuantificar la Variación de la Prima de Riesgo (VRP) con funciones de densidad de probabilidad?

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La OTM pone o la ITM pone en peligro la caída del mercado

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Fijación de precios de las llamadas con diferentes huelgas para evitar el arbitraje

¿ESPÍA opción de que los precios fluctúan tanto como su subyacente

FX Delta Convenciones

¿Sería óptima una Opción Americana liquidada en efectivo para ser ejercida anticipadamente?

¿Por qué las opciones de compra americanas son más valiosas que las europeas SÓLO si el activo subyacente paga flujos de caja?

Debo cubrir esta propagación con una extensión de opción o de un producto de seguro?

Al $C(K_2) = C(K_1)$ para las opciones de llamada con la misma fecha de vencimiento

Cómo modelo/precio el riesgo de Covid-19 y otras pandemias

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La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

¿La volatilidad implícita está equivocada?

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

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