Preguntas de black027 | Finanhelp.com

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275Vistas

¿Importa que el Bachelier IV difiera del BS IV para un precio de opción determinado?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2022 por RedPointyJackson

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131Vistas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex

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136Vistas

Calcular el delta a partir del precio de la opción sin entrada de vol

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2022 por Jombie

2

3Resp

328Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

3

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299Vistas

¿Cómo entender las estrategias de opciones de mariposa de alas rotas?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Mark A. Greenbaum

1

1Resp

103Vistas

Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Ash

8

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407Vistas

¿Cómo explicar la asimetría del Volga de vainilla?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por Lazin

2

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219Vistas

La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por NSGod

1

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104Vistas

¿Qué se puede hacer cuando los impuestos pigouvianos deben ser tan altos que los mercados negros se vuelven viables?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por RLS

1

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146Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

2

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92Vistas

¿Por qué las variaciones de la volatilidad implícita a diferentes precios de ejercicio coinciden exactamente entre sí?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2022 por yael

1

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178Vistas

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie

1

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103Vistas

Límite de BSM Gamma cuando el precio de las acciones llega a 0

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2022 por Manjil P. Saikia

4

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111Vistas

Cobertura Delta utilizando otro activo correlacionado

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por tsami

1

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151Vistas

Determinación del precio de diversas clases de derivados y su réplica

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por Innocentspirit

3

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259Vistas

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani

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83Vistas

Get strikes from delta funciona con put pero no con call function

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Bertolt

4

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137Vistas

¿Se aplana el sesgo con un descenso de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Zahymaka

1

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9136Vistas

¿Cómo calcular las tasas de rendimiento con precios negativos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2013 por adinas

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252Vistas

Cómo interpretar CDF( $d_1$ )/PDF( $d_1$ ) del modelo BS ?

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2018 por Ben Jones

2

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185Vistas

Problemas al calcular el IV con datos de barras de opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por gijoemike

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163Vistas

Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek

5

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801Vistas

Realizando el mismo PnL que Gamma Vs Vega

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2022 por Liam

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260Vistas

Delta de opciones en porcentaje del precio de la opción

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2020 por A.SATHE25

2

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146Vistas

¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por BHall

1

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85Vistas

El método de bisección de la volatilidad implícita no funciona para las opciones de venta europeas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2023 por atebits

1

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73Vistas

Buscando consejo sobre la normalización del cambio de la volatilidad implícita para el modelado de opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Jade

4

1Resp

148Vistas

Cómo estimar la Posición de Gamma de los Dealers

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2024 por Igor Konoplyanko

2

3Resp

270Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el precio de las opciones de compra ITM?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Iain Hoult

1

1Resp

102Vistas

Cambio de medida cuando la dinámica subyacente es Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2023 por Adach1979

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Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

Realizando el mismo PnL que Gamma Vs Vega

Delta de opciones en porcentaje del precio de la opción

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