Preguntas de pricing

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Regresiones FM para grupos de tamaño al examinar una sección transversal de rendimientos esperados de acciones

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Irfan
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¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo usar simulaciones de Monte Carlo para calcular los griegos de una opción de canasta?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood
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Precios de opciones bajo suposición de distribución

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por templatetypedef
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Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por James
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Calibración profunda en el Modelo de Heston

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Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln
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Diferencia entre el portafolio de replicación y el precio de la opción

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Preguntado el 28 de Marzo, 2024 por Murvinlai
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¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta
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Hipótesis del mercado eficiente vs paseo aleatorio

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Preguntado el 11 de Junio, 2019 por Ugo
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¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

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Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins
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Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

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Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por user53076
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Delta de la opción de barrera de ATM

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Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind
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Para la fijación de precios de opciones de índice, ¿qué modelo se debe usar: Black 76 o Black-Scholes?

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Preguntado el 24 de Julio, 2024 por David Blessing
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Probando como en Fama & MacBeth vs. comparando modelos como en las notas de clase de Cochrane

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2023 por Nilo
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Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

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Preguntado el 18 de Agosto, 2024 por Vidnel
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Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

Abierta
Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing
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Opciones de precios en Bloomberg

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Numeraire flipping y opciones de divisas FX

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Preguntado el 30 de Agosto, 2024 por freeall
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¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo
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Opción de bono sobre precio frente a opción de bono sobre rendimiento

Abierta
Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Jeff Lamb
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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete
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¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

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Preguntado hace 1 semana por user65759
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¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

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