Preguntas de opciones

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Las condiciones de contorno de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

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Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Julius A
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La dependencia de un precio de la opción en el tiempo hasta el vencimiento

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Preguntado el 28 de Enero, 2019 por zimbatm
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Cálculo del valor razonable de una opción de caja de oanda.com

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Preguntado el 30 de Octubre, 2010 por liho1eye
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Cómo calcular la relación entre una larga poner y una larga llamada con el mismo precio de ejercicio

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por TWR
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¿Cómo cambian delta y gamma en relación con la distancia entre el precio de ejercicio y el precio subyacente?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por Bora Oztekin
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Límites para el Call Spread

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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¿Por qué la escritura de llamadas desnudas es arriesgada en comparación con las llamadas cubiertas?

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por kynan
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Opción griegos vs Posición de los griegos

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por jurgen
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Varianza de los rendimientos de las opciones

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Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

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Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad
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Constante de Madurez IV

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por username
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¿Qué sucede con una opción de compra en efectivo o de valores de adquisición?

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2015 por Ian
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Estrategia de volatilidad a corto plazo mediante estrangulamientos

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Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por Jorenko
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¿Cómo explotaría el arbitraje si el precio de riesgo neutral no se mantiene? (Precio de la opción)

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por user18466
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Importancia de Muestreo de por lo Menos la Plaza de Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por PP.
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La comprensión de ejercicio anticipado de las opciones - El implícita poner en una Americana llamada

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Calvin Fisher
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Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por NumberFour
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¿Puede el comprador de una opción de compra de acciones cancelar el contrato?

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2012 por Damien Diederen
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Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

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Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.
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Es comúnmente posible comprar una "Opción para una Hipoteca a una Tasa de Interés específica"?

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2015 por karl
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un "plenamente" opción Americana de la estrategia?

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Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por Jad Henoud
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Opción Margrabe: cambio de numerario frente a condicionamiento e integración numérica

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal
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Poner La Opción De Pago De Replicación (Dynamic Hedging)

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Mathguy
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¿Nuevos descubrimientos en finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 15 de Enero, 2015 por Troels Arvin
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Cómo cuantificar la Variación de la Prima de Riesgo (VRP) con funciones de densidad de probabilidad?

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por kbrinley
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Convención de divisas y calibración de la volatilidad

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Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por DeepInTheQF
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¿Cuándo se puede considerar que un derivado depende de la trayectoria?

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Preguntado el 21 de Abril, 2014 por mockman
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Pp / pn: premium real con los datos de mercado

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2015 por haunted85
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¿Qué ocurre cuando se asigna el tramo corto de un diferencial de venta de crédito, pero no hay suficiente liquidez para cerrar el tramo largo?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por Cookey
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Estimación de la aversión al riesgo a partir de los diferenciales entre oferta y demanda de opciones

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Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Aigar RB
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