Preguntas de la-volatilidad-de-los026

4

2Resp

817Vistas

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus

4

1Resp

1426Vistas

Previsión por ventana móvil en Python

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por John

4

2Resp

325Vistas

La estimación de un corte de pelo adecuado para líquidos existencias

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Andreas J

4

2Resp

341Vistas

La comprensión de los condicionantes en un proceso GARCH

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2014 por Andrew J. Brehm

4

1Resp

860Vistas

Moderno mercado de convenios para la interpretación de la tasa de interés swaptions comillas en una tasa de interés negativa medio ambiente

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2018 por Alex K

4

2Resp

540Vistas

¿Cuáles son algunos de los indicios de que el mercado bursátil podría desplomarse?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Pras

4

1Resp

757Vistas

Relación entre SABR y Heston

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por nimms

4

1Resp

377Vistas

¿La correlación entre las poblaciones aumentan cuando los valores de las acciones descenso?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por fredley

3

1Resp

325Vistas

En una aplicación de Ito lema

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Monolite

3

2Resp

1485Vistas

¿Cómo se ve el índice CBOE VIX en Google Finance?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2011 por quickcel

3

2Resp

274Vistas

Aproximación de diferentes volatilidades

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por Mike Smith

3

1Resp

561Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

4

1Resp

1089Vistas

VIX ETP Neto de la Vega de la exposición

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por EternalMelody

3

1Resp

451Vistas

Modelos de tasa corta (estocástico)

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por Price Smith

3

1Resp

254Vistas

Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

3

2Resp

240Vistas

¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por espertus

3

1Resp

339Vistas

Aproximación de Black - Dividendo discreto para opciones de venta

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Vrolijk

3

1Resp

748Vistas

¿Cómo adaptar un período de promedio móvil a las condiciones del mercado?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por MechanisM

3

3Resp

395Vistas

Constante de Madurez IV

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por username

3

5Resp

336Vistas

hechos económicos que causa la financiera de series de tiempo para ser pesado de cola

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Sam

3

1Resp

605Vistas

Integral fraccional GARCH

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por bmdixon

3

2Resp

701Vistas

¿Qué significa que algo se vuelva más gaussiano?

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2020 por haggai_e

3

1Resp

1240Vistas

Comillas de opciones FX de ATM, RR, BF

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2017 por user29077

3

2Resp

1444Vistas

SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Mark Porter

3

1Resp

470Vistas

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink

3

1Resp

225Vistas

Derivando la fórmula VIX

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Shocker

2

1Resp

1402Vistas

¿Modelos Garch y suposición de estacionariedad?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2015 por Fattie

3

3Resp

2381Vistas

Implícita Vol vs Calibrado Vol

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por gorkem

2

1Resp

318Vistas

¿Se utilizan los métodos/modelos de vega vanna volga en los derivados de renta variable o sólo en los de divisas y por qué?

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por ProWi

2

1Resp

379Vistas

¿Por qué es la parte derecha de la vol sonrisa se refiere a como llamar a sesgar

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2016 por Jason Owen

Preguntas de la-volatilidad-de-los

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Modelos de tasa corta (estocástico)

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Integral fraccional GARCH

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Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Derivando la fórmula VIX

¿Modelos Garch y suposición de estacionariedad?

Implícita Vol vs Calibrado Vol

¿Se utilizan los métodos/modelos de vega vanna volga en los derivados de renta variable o sólo en los de divisas y por qué?

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