Preguntas de black026 | Finanhelp.com

2

1Resp

265Vistas

¿Por qué está aumentando la circulación de efectivo en los países ricos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Dylan Beattie

1

4Resp

857Vistas

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

1

1Resp

370Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

173Vistas

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por Rick T

4

1Resp

265Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

2Resp

326Vistas

¿Cuál es el origen del riesgo gamma?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por Choco93

1

1Resp

203Vistas

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

4

4Resp

284Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

4

1Resp

123Vistas

En el caso de las opciones de barrera única, ¿por qué el gráfico de la gamma es tan disperso en comparación con otras griegas?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por sds

1

1Resp

309Vistas

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

1

1Resp

125Vistas

¿Cómo puedo saber qué opción sobre una determinada acción X se moverá más?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por Pascal

1

1Resp

156Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por John Sinclair

1

2Resp

196Vistas

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2021 por WTFIsGoingOn

3

1Resp

218Vistas

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por James Jeffery

1

1Resp

136Vistas

¿Será la OTM Vanilla Put igual a la OTM Vanilla Call con diferente strike relativo?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Lazin

2

1Resp

157Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

1

2Resp

240Vistas

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2020 por Carol

3

1Resp

254Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

1

1Resp

134Vistas

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Sha Le

1

1Resp

139Vistas

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Gowtham

2

1Resp

247Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

2

1Resp

1155Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

5

1Resp

217Vistas

Cotización de la opción FX

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por Ray Hidayat

1

1Resp

223Vistas

Tiempo óptimo de venta de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por The Disintegrator

1

1Resp

112Vistas

¿Cómo derivar Balck Scholes del modelo binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Thiyagu

2

3Resp

220Vistas

¿Cuál es el crecimiento teórico esperado del valor de una opción durante un periodo de tiempo determinado?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2016 por sherpas

5

1Resp

601Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

1

1Resp

125Vistas

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Maggie

2

1Resp

126Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

2

0Resp

275Vistas

¿Importa que el Bachelier IV difiera del BS IV para un precio de opción determinado?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2022 por RedPointyJackson

Preguntas de black

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¿Por qué está aumentando la circulación de efectivo en los países ricos?

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

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¿Cuál es el origen del riesgo gamma?

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Confusión sobre Vega P/L

En el caso de las opciones de barrera única, ¿por qué el gráfico de la gamma es tan disperso en comparación con otras griegas?

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

¿Cómo puedo saber qué opción sobre una determinada acción X se moverá más?

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

¿Será la OTM Vanilla Put igual a la OTM Vanilla Call con diferente strike relativo?

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Cotización de la opción FX

Tiempo óptimo de venta de opciones

¿Cómo derivar Balck Scholes del modelo binomial?

¿Cuál es el crecimiento teórico esperado del valor de una opción durante un periodo de tiempo determinado?

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

¿Importa que el Bachelier IV difiera del BS IV para un precio de opción determinado?

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