Preguntas de volatilidad025

7

1Resp

261Vistas

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua

7

3Resp

642Vistas

¿Cómo sobrevivió el SVXY ETF (-1x VIX) a un salto del 115% en el VIX?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por Eric Leroy

7

1Resp

1026Vistas

Modelado de Llamada Precio w.r.t. Huelga w Modelos que Capturan Vol Sonrisa

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por adrusi

9

2Resp

920Vistas

Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Grace

6

5Resp

2029Vistas

¿Por qué los precios de algunas materias primas (por ejemplo, el petróleo) son más volátiles que otros?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2011 por Jacobbus

6

2Resp

1567Vistas

Cómo calcular el óptimo desviación estándar de las bandas para el comercio?

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2011 por Jeremy McGee

6

7Resp

3358Vistas

¿Cómo ganar dinero en un mercado europeo a la baja?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2011 por Dario Solera

6

2Resp

952Vistas

¿Cuáles son las consecuencias de largo plazo promedio de la varianza de la tasa y por qué Engle ganó el Premio Nobel de ARCO modelo de desarrollo?

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por Traveler

6

2Resp

548Vistas

¿Por qué no "todos" corto VXX?

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Moderat

6

1Resp

911Vistas

De reversión a la media hora de estimación

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2015 por liori

6

1Resp

1828Vistas

Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Ali

5

2Resp

479Vistas

Mejores temas para comenzar en Finanzas Cuantitativas de Investigación/Programación

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por xahtep

6

1Resp

1240Vistas

La ciencia detrás de las opciones de fijación de precios en las Ganancias del evento

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2012 por Tundey

5

1Resp

439Vistas

Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet

5

2Resp

678Vistas

Diferencia entre vol local y cópula

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2017 por NullSpace

5

2Resp

676Vistas

arbitraje en el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Maciek

5

3Resp

1100Vistas

SABR beta gama

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Dan McGrath

5

2Resp

530Vistas

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

5

5Resp

2152Vistas

Construcción de "vol de vol"

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por Damir Yumakaev

5

1Resp

366Vistas

Ajuste de un modelo AR + GARCH(1,1)-M no lineal

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2013 por Bob Fanger

7

1Resp

308Vistas

¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2020 por ProWi

5

2Resp

5317Vistas

Modelo GJR-GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2012 por Tsuyoshi Ito

5

1Resp

824Vistas

DCC GARCH: especificación de las matrices de parámetros ARCH y GARCH en STATA

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por Craig Stuntz

5

2Resp

4678Vistas

¿Cómo calcular los intervalos de confianza de las medias móviles teniendo en cuenta la no independencia?

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2014 por cemerick

7

1Resp

489Vistas

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok

6

1Resp

3154Vistas

Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por TerrorBite

4

2Resp

1320Vistas

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Gaz Davidson

7

3Resp

1059Vistas

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por David Plumpton

4

2Resp

821Vistas

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus

4

1Resp

1429Vistas

Previsión por ventana móvil en Python

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por John

Preguntas de volatilidad

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Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

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Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

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¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Construcción de "vol de vol"

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¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

Modelo GJR-GARCH en R

DCC GARCH: especificación de las matrices de parámetros ARCH y GARCH en STATA

¿Cómo calcular los intervalos de confianza de las medias móviles teniendo en cuenta la no independencia?

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Previsión por ventana móvil en Python

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