Preguntas de pricing025 | Finanhelp.com

1

3Resp

286Vistas

Piso vs Receptor Swaption con igual strike

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por lambda111

2

2Resp

144Vistas

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986

1

1Resp

90Vistas

Encuentra el módulo adecuado para la valoración de swaps CDI DI BRL en Quantlib.

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim

3

1Resp

71Vistas

Pregunta sobre la nota al pie de la página 33 de la teoría de fijación de precios de activos y elección de carteras por Kerry E. Back

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por phyrfox

2

1Resp

103Vistas

¿Cómo afecta la tasa de interés a la volatilidad implícita de las opciones, especialmente para las opciones dentro del dinero (ITM)?

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2024 por Klaudia

0

1Resp

35Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

1

1Resp

119Vistas

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2023 por user69502

2

1Resp

135Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

3

1Resp

84Vistas

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por j__

2

1Resp

135Vistas

¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por jean

1

1Resp

215Vistas

Cobertura de opciones exóticas

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979

1

1Resp

70Vistas

Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2024 por hegash

2

1Resp

83Vistas

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp

3

1Resp

98Vistas

Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por David S

3

1Resp

190Vistas

Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por JFL

4

1Resp

119Vistas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J

1

1Resp

62Vistas

Divergencia de precios entre las acciones de la misma empresa en dos bolsas

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Dan Williams

1

1Resp

88Vistas

Distribuciones implícitas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por user67374

2

1Resp

109Vistas

Modelo de fijación de precios de opción preferido

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por J Doe

6

1Resp

125Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción americana "lookback" cuando su pago se distribuye durante su vida?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Omer van Kloeten

1

1Resp

164Vistas

Valorando un swap de electricidad

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

1

2Resp

340Vistas

Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Rob McCauley

5

1Resp

902Vistas

¿Cómo realizar la corrección de Shanken (1992) para el problema de errores en variables?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Anonymous coward

1

1Resp

36Vistas

Pregunta de paridad de compra y venta - Calculando la tasa libre de riesgo; ¿mi profesor ha dejado algo fuera o es posible?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2024 por sleepynate

2

1Resp

231Vistas

QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2023 por Honza Zidek

1

1Resp

109Vistas

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

1

1Resp

316Vistas

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex

1

1Resp

62Vistas

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Irfan

3

1Resp

126Vistas

Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por matt

1

1Resp

116Vistas

Regresiones de Fama-MacBeth para predecir rendimientos de acciones; Confusión sobre qué pasos usar.

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Irfan

Preguntas de pricing

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Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

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Distribuciones implícitas

Modelo de fijación de precios de opción preferido

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Valorando un swap de electricidad

Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

¿Cómo realizar la corrección de Shanken (1992) para el problema de errores en variables?

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Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Regresiones de Fama-MacBeth para predecir rendimientos de acciones; Confusión sobre qué pasos usar.

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