Preguntas de opciones025

6

2Resp

9674Vistas

¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2014 por Phil Ross

5

2Resp

3191Vistas

Hace recuento de fin de semana por la opción de la caries?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por Quamis

5

1Resp

255Vistas

Precio de la opción: Relación entre Theta y el ejercicio temprano

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

4

1Resp

795Vistas

La estimación de ejercicio temprano límite para América poner

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2013 por Jakub Arnold

4

1Resp

1231Vistas

Opción en función de la cartera de seguros en la práctica

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por scottishwildcat

4

1Resp

181Vistas

¿Por qué no hay parámetro para la estimación del crecimiento económico de una empresa en el precio de la opción de modelo

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Andrew V

5

1Resp

6222Vistas

Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Petter Wigle

4

1Resp

798Vistas

Solución para américa perpetua poner

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por simo

4

1Resp

1398Vistas

Volatilidad implícita en el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2015 por MrLemon

3

5Resp

11051Vistas

¿Cómo se ejerce una opción de venta con menos de 100 acciones?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2014 por Moose

4

3Resp

446Vistas

Dado mercados suelen caer rápido y aumentando lentamente, existen mecanismos de comercio de tomar ventaja de esto?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2011 por JProgrammer

5

4Resp

1925Vistas

Ejercer una opción fuera de dinero

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2014 por Jacobbus

3

1Resp

1441Vistas

¿Por qué es correcto este ejemplo de delta-hedging/P&L en una llamada de swap de varianza?

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2015 por BLAKE

3

2Resp

407Vistas

Cuadrado Integrable para la Transformación de Fourier

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por kremalicious

4

2Resp

978Vistas

Reclamación contingente y derivada

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por user1008646

3

1Resp

238Vistas

Al hacer la transformada de Fourier de la inversión de los métodos se ejecutan en problemas?

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2020 por Philm

3

2Resp

521Vistas

Precio de la opción cambia a medida que se acerca a las ganancias (pero el stock se mantiene sin cambios)

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2018 por iappmaker

3

1Resp

308Vistas

Evaluando el valor de ESPP (Startup)

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por JFK

3

1Resp

287Vistas

De cobertura diferencias entre acciones y opciones de índice?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Hath

3

1Resp

260Vistas

Impuestos, Puts y la regla del lavado

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por CandyCo

3

1Resp

282Vistas

Venta de Cubiertas de Llamadas, corredor en línea de venta de acciones de forma automática?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2018 por micha

4

1Resp

1780Vistas

¿Cómo funciona la negociación de pares de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2014 por grapefrukt

5

1Resp

317Vistas

Cómo son las opciones de stock precio?

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por Patches

3

1Resp

1774Vistas

El punto de equilibrio de un delta-cubiertas opción

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2013 por drye

3

3Resp

1855Vistas

Cómo vender una opción sin valor

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Sega dude

3

1Resp

256Vistas

¿Qué es una bull put spread?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2012 por Tomas Sedovic

3

1Resp

563Vistas

¿Cómo funciona una orden de límite de trabajo para un margen de crédito?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Damien Diederen

6

3Resp

14753Vistas

¿Qué es un Vencimiento Constante de Intercambio (CMS) de la tasa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2016 por xtreye

3

3Resp

600Vistas

¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por ThisTime

3

1Resp

673Vistas

¿Por qué es el dividendo riesgo de una opción igual a su delta?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Permian

Preguntas de opciones

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¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

Hace recuento de fin de semana por la opción de la caries?

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La estimación de ejercicio temprano límite para América poner

Opción en función de la cartera de seguros en la práctica

¿Por qué no hay parámetro para la estimación del crecimiento económico de una empresa en el precio de la opción de modelo

Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

Solución para américa perpetua poner

Volatilidad implícita en el modelo Heston

¿Cómo se ejerce una opción de venta con menos de 100 acciones?

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Ejercer una opción fuera de dinero

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Cuadrado Integrable para la Transformación de Fourier

Reclamación contingente y derivada

Al hacer la transformada de Fourier de la inversión de los métodos se ejecutan en problemas?

Precio de la opción cambia a medida que se acerca a las ganancias (pero el stock se mantiene sin cambios)

Evaluando el valor de ESPP (Startup)

De cobertura diferencias entre acciones y opciones de índice?

Impuestos, Puts y la regla del lavado

Venta de Cubiertas de Llamadas, corredor en línea de venta de acciones de forma automática?

¿Cómo funciona la negociación de pares de volatilidad?

Cómo son las opciones de stock precio?

El punto de equilibrio de un delta-cubiertas opción

Cómo vender una opción sin valor

¿Qué es una bull put spread?

¿Cómo funciona una orden de límite de trabajo para un margen de crédito?

¿Qué es un Vencimiento Constante de Intercambio (CMS) de la tasa?

¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

¿Por qué es el dividendo riesgo de una opción igual a su delta?

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