Preguntas de la-volatilidad-de-los025

8

1Resp

1623Vistas

¿Pueden tratarse como europeas las opciones americanas sin dividendos y con tasa libre de riesgo cero?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2012 por Chethan S.

9

3Resp

680Vistas

Construcción de VIX y VVIX

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2016 por NStorm

7

1Resp

259Vistas

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua

7

3Resp

640Vistas

¿Cómo sobrevivió el SVXY ETF (-1x VIX) a un salto del 115% en el VIX?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por Eric Leroy

7

1Resp

1021Vistas

Modelado de Llamada Precio w.r.t. Huelga w Modelos que Capturan Vol Sonrisa

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por adrusi

9

2Resp

916Vistas

Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Grace

6

5Resp

2025Vistas

¿Por qué los precios de algunas materias primas (por ejemplo, el petróleo) son más volátiles que otros?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2011 por Jacobbus

6

1Resp

337Vistas

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo

6

2Resp

1562Vistas

Cómo calcular el óptimo desviación estándar de las bandas para el comercio?

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2011 por Jeremy McGee

6

7Resp

3348Vistas

¿Cómo ganar dinero en un mercado europeo a la baja?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2011 por Dario Solera

6

2Resp

948Vistas

¿Cuáles son las consecuencias de largo plazo promedio de la varianza de la tasa y por qué Engle ganó el Premio Nobel de ARCO modelo de desarrollo?

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por Traveler

6

2Resp

545Vistas

¿Por qué no "todos" corto VXX?

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Moderat

6

1Resp

906Vistas

De reversión a la media hora de estimación

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2015 por liori

6

1Resp

1825Vistas

Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Ali

5

2Resp

476Vistas

Mejores temas para comenzar en Finanzas Cuantitativas de Investigación/Programación

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por xahtep

6

1Resp

1238Vistas

La ciencia detrás de las opciones de fijación de precios en las Ganancias del evento

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2012 por Tundey

5

2Resp

673Vistas

Diferencia entre vol local y cópula

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2017 por NullSpace

5

2Resp

673Vistas

arbitraje en el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Maciek

5

3Resp

1097Vistas

SABR beta gama

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Dan McGrath

5

2Resp

528Vistas

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

5

5Resp

2149Vistas

Construcción de "vol de vol"

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por Damir Yumakaev

5

1Resp

364Vistas

Ajuste de un modelo AR + GARCH(1,1)-M no lineal

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2013 por Bob Fanger

7

1Resp

305Vistas

¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2020 por ProWi

5

2Resp

5311Vistas

Modelo GJR-GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2012 por Tsuyoshi Ito

5

1Resp

820Vistas

DCC GARCH: especificación de las matrices de parámetros ARCH y GARCH en STATA

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por Craig Stuntz

5

2Resp

4673Vistas

¿Cómo calcular los intervalos de confianza de las medias móviles teniendo en cuenta la no independencia?

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2014 por cemerick

7

1Resp

486Vistas

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok

6

1Resp

3150Vistas

Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por TerrorBite

4

2Resp

1314Vistas

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Gaz Davidson

7

3Resp

1052Vistas

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por David Plumpton

Preguntas de la-volatilidad-de-los

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Pueden tratarse como europeas las opciones americanas sin dividendos y con tasa libre de riesgo cero?

Construcción de VIX y VVIX

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

¿Cómo sobrevivió el SVXY ETF (-1x VIX) a un salto del 115% en el VIX?

Modelado de Llamada Precio w.r.t. Huelga w Modelos que Capturan Vol Sonrisa

Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

¿Por qué los precios de algunas materias primas (por ejemplo, el petróleo) son más volátiles que otros?

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Cómo calcular el óptimo desviación estándar de las bandas para el comercio?

¿Cómo ganar dinero en un mercado europeo a la baja?

¿Cuáles son las consecuencias de largo plazo promedio de la varianza de la tasa y por qué Engle ganó el Premio Nobel de ARCO modelo de desarrollo?

¿Por qué no "todos" corto VXX?

De reversión a la media hora de estimación

Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

Mejores temas para comenzar en Finanzas Cuantitativas de Investigación/Programación

La ciencia detrás de las opciones de fijación de precios en las Ganancias del evento

Diferencia entre vol local y cópula

arbitraje en el modelo Heston

SABR beta gama

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Construcción de "vol de vol"

Ajuste de un modelo AR + GARCH(1,1)-M no lineal

¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

Modelo GJR-GARCH en R

DCC GARCH: especificación de las matrices de parámetros ARCH y GARCH en STATA

¿Cómo calcular los intervalos de confianza de las medias móviles teniendo en cuenta la no independencia?

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: