Preguntas de black025 | Finanhelp.com

1

1Resp

1884Vistas

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por Joan

3

1Resp

635Vistas

Fórmula de probabilidad de primer paso

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por EdmundG

3

1Resp

205Vistas

Ejercicio anticipado de opciones americanas sobre acciones de dividendos

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Turtle203

1

1Resp

167Vistas

algunas preguntas sobre el precio de una opción de venta "asset or nothing" con un precio de ejercicio igual a St

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por Johnaras

1

1Resp

267Vistas

Modelo BSM - Probabilidad real

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2016 por Bluebirdadj

1

1Resp

187Vistas

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua

1

3Resp

385Vistas

Crash O Phobia y la razón del precio más alto de las opciones de venta fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2019 por Amir

1

1Resp

191Vistas

Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por ep4169

1

1Resp

196Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

1

1Resp

951Vistas

El cálculo de la vega de la opción para la llamada vainilla parece ser un factor de 100

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por s_a

4

1Resp

404Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

316Vistas

¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Salocin.TEN

5

1Resp

791Vistas

Precios de las opciones y reversión media

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por David Allen

2

2Resp

267Vistas

¿Error de cálculo o vega alta? ¿Cómo interpretarlo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

1

1Resp

156Vistas

Proceso Wiener correlacionado

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Agenog

10

1Resp

493Vistas

Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por dotnetcoder

1

1Resp

530Vistas

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe

3

3Resp

3015Vistas

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por linda

3

2Resp

172Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por Clemens

1

1Resp

157Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

5

2Resp

3282Vistas

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger

1

0Resp

124Vistas

Opción Collar Término K

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Terry

1

1Resp

166Vistas

¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2018 por user38073

2

1Resp

1409Vistas

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Ricibald

1

0Resp

243Vistas

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad

2

2Resp

222Vistas

Precio de la opción de tipo asiático

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por random

1

2Resp

133Vistas

¿Qué parte del valor de mercado puede esperar obtener un ladrón por el artículo robado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Dave Cheney

1

1Resp

440Vistas

Calcular con precisión las griegas de las opciones cercanas al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por gavrie

18

4Resp

8195Vistas

¿Por qué la gente compra dólares estadounidenses en el mercado negro?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2012 por Hashem Masoud

1

1Resp

118Vistas

Para un mercado con un banco y activos de riesgo $S_1, S_2$ con diferente volatilidad, ¿cuál debería ser el tipo de interés a corto plazo en este mercado?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2018 por Arturs Vancans

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Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

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Modelo BSM - Probabilidad real

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El cálculo de la vega de la opción para la llamada vainilla parece ser un factor de 100

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¿Error de cálculo o vega alta? ¿Cómo interpretarlo?

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Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Opción Collar Término K

¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Precio de la opción de tipo asiático

¿Qué parte del valor de mercado puede esperar obtener un ladrón por el artículo robado?

Calcular con precisión las griegas de las opciones cercanas al vencimiento

¿Por qué la gente compra dólares estadounidenses en el mercado negro?

Para un mercado con un banco y activos de riesgo $S_1, S_2$ con diferente volatilidad, ¿cuál debería ser el tipo de interés a corto plazo en este mercado?

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