Preguntas de la-volatilidad-de-los

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¿Dónde encontrar información detallada sobre las existencias?

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por user48422
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¿cuál es el vol en la fórmula BS?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por geoffc
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CBOE VINXE o Construcción del índice VIX9D

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Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por hacama
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Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser
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Significado de la volatilidad equivalente al VaR

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Preguntado el 7 de Abril, 2019 por TheEditingify
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Mensaje de error en el cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por Narendra Mantri
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Tesis interesante de grado

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Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por Tony Toews
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¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por highlycaffeinated
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VXX Poner precios

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2018 por user37979
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Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad
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¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por nosklo
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Superficie de vol de intercambio

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Preguntado el 15 de Febrero, 2020 por MANISH KANCHAN
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La sonrisa estrangula y el mercado estrangula

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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¿Qué dice Volatility Smile?

Cerrada
Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Trevel
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buscando recomendaciones para una cartera de trading var/vol swap

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Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Roinator
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¿Qué se entiende exactamente por "ruido de microestructura"?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2011 por Robin M
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¿Por qué el mercado de futuros de VIX suele estar en un estado de contango?

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Preguntado el 4 de Junio, 2014 por Peter Hilton
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¿En qué momento los fondos indexados dejan de ser fiables?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2017 por rpkrpk
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¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Noah Goodrich
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¿Cómo puede esta acción tener un rango intradiario de más del 90% el 24 de agosto de 2015?

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por user2813274
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Cómo explotar calendario de arbitraje?

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Preguntado el 30 de Octubre, 2014 por Oddthinking
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Derivación de la Fórmula de VIX

Resuelta
Preguntado el 3 de Marzo, 2019 por Trevel
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Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

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Preguntado el 14 de Julio, 2011 por mendicant
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Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

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Preguntado el 19 de Abril, 2012 por mendicant
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¿Cuál es el índice de referencia adecuado para una estrategia de futuros del VIX larga/corta?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por Tyler
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¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

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Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

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SVI tasas negativas

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La interpolación lineal de local vol sin arbitraje

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Los parámetros para la fijación de precios de opción en la FED

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Preguntado el 2 de Mayo, 2011 por Andrew
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