Preguntas de black024 | Finanhelp.com

3

1Resp

397Vistas

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

227Vistas

Neutralidad delta (derivación)

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Yon

1

1Resp

340Vistas

Cómo resolvemos la ecuación de Bellman en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Flow

2

1Resp

336Vistas

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por John Montgomery

3

1Resp

217Vistas

Sensibilidad a las opciones asiáticas

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por Gingalone

1

1Resp

337Vistas

La volatilidad implícita está regresando infinidad

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2020 por Joao

1

2Resp

602Vistas

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por momothebat

3

0Resp

944Vistas

Delta ajustado premium en el mercado de divisas

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

2Resp

192Vistas

Volatilidad de las acciones múltiples

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha

2

1Resp

193Vistas

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen anterior relacionada con el precio límite de una opción?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

1

1Resp

172Vistas

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por itsafire

2

1Resp

198Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

1

2Resp

557Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

1

1Resp

154Vistas

Modelo BS sin volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado

1

2Resp

273Vistas

Cómo se calcula el precio de una opción de compra inexistente sobre un futuro de materias primas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por Lawrence

1

1Resp

218Vistas

coste de la opción delta neutral

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2020 por roller

1

1Resp

326Vistas

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por rogerl

1

1Resp

219Vistas

Diferenciar un pago

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Maggie

1

1Resp

607Vistas

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer

4

1Resp

1568Vistas

¿Qué es Dual Delta?

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Desert Crystal

2

1Resp

333Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

550Vistas

Venta anticipada de una opción de compra americana

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Terry

1

3Resp

230Vistas

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Chry Cheng

3

2Resp

348Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

8

2Resp

1718Vistas

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por Piszczu

6

2Resp

2178Vistas

Posibilidad de delta superior a 1

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

1Resp

417Vistas

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

2

1Resp

254Vistas

¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Jacob R

1

2Resp

305Vistas

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por agc93

2

1Resp

182Vistas

fundamentos de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por allclaws

Preguntas de black

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¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Neutralidad delta (derivación)

Cómo resolvemos la ecuación de Bellman en el modelo de Merton

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

Sensibilidad a las opciones asiáticas

La volatilidad implícita está regresando infinidad

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Delta ajustado premium en el mercado de divisas

Volatilidad de las acciones múltiples

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen anterior relacionada con el precio límite de una opción?

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Modelo BS sin volatilidad

Cómo se calcula el precio de una opción de compra inexistente sobre un futuro de materias primas

coste de la opción delta neutral

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Diferenciar un pago

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

¿Qué es Dual Delta?

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Venta anticipada de una opción de compra americana

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Posibilidad de delta superior a 1

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

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