Preguntas de volatility

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Superficie de volatilidad

Abierta
Preguntado el 5 de Febrero, 2023 por Amir Eldor
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Calibración de Dupire

Resuelta
Preguntado el 16 de Abril, 2018 por willoller
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¿Cómo capturan los traders de opciones la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2024 por Mack
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¿Cómo sesga la autocorrelación la variación de annualizando?

Resuelta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por AusTravel
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Calibrando una superficie de volatilidad de FX a través del Optimizador Global

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por dotnetcoder
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Información implícita en la opción americana

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2023 por mikl
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Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Resuelta
Preguntado el 13 de Enero, 2024 por matt
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¿Por qué los VIX ETPs sin apalancamiento tienen un beta grande en relación a los futuros de VX, con una degradación mucho más rápida?

Resuelta
Preguntado el 27 de Febrero, 2024 por Ben Liblit
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Calibración SVI

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2023 por dertoni
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Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

Resuelta
Preguntado el 27 de Mayo, 2024 por Virat Kadaru
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Moneyness, volatilidad implícita y griegas de opciones

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2023 por Esmail
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Implied volatilities for different options that track the same stock

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Ape-inago
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0DTE volatilidad y griegas

Resuelta
Preguntado el 8 de Noviembre, 2023 por Brian De Smet
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Sticky delta vs sticky strike

Resuelta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2023 por Hans Solo
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Expresando la Sonrisa de Volatilidad como un Sólo Número

Resuelta
Preguntado el 18 de Octubre, 2023 por Amod Gokhale
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¿Cuál es el índice para medir la volatilidad crediticia?

Resuelta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2023 por zeng cece
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Enfoque práctico para obtener la volatilidad implícita promedio

Abierta
Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Philipp
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¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

Resuelta
Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alexander
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Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln
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138Vistas

¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

Resuelta
Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln
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105Vistas

Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Abierta
Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Phlyk
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De Delta a moneyness o strike

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2017 por OpensaurusRex
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Delta de la opción de barrera de ATM

Abierta
Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind
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365Vistas

Proporción de densidad del mundo real a densidad neutral al riesgo

Resuelta
Preguntado el 6 de Agosto, 2024 por Otto Winata
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94Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta
Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp
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254Vistas

Opción: enlace entre Vega y Gamma

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por freeall
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76Vistas

Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

Abierta
Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing
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108Vistas

¿Cómo evitas el ruido en los promedios diarios?

Resuelta
Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Dan
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62Vistas

¿Qué método utilizar para la desviación estándar: geométrico o aritmético?

Resuelta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2024 por theraven
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Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

Abierta
Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp
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