Preguntas de volatilidad023

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900Vistas

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por oneworld

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324Vistas

¿Puede alguien explicar las 6 medidas de volatilidad alternativas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Arief

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220Vistas

Swap de variación: dividendos y tasas

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por sandman001

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240Vistas

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2016 por FlipFlop

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219Vistas

El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por TimC

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392Vistas

Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock

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185Vistas

Derivando el volumen hacia adelante de Straddle y Put Spread

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Vero

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318Vistas

Volatilidad basada en el tiempo de la primera salida

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Brian Gillespie

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200Vistas

volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2020 por Joel

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309Vistas

¿Buenas referencias sobre Heston Model?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por Miko

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186Vistas

¿Tiene nombre esta medida de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jon Harrop

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718Vistas

¿Cómo calculan la volatilidad implícita de las acciones?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2016 por amixr

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328Vistas

Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por poezn

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1087Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita en la cadena de opciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por Norman Ramsey

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3Resp

463Vistas

¿Por qué los saltos en los modelos de valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andrey

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437Vistas

Calibración de la superficie del IVS Zeliade Vol

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por quodlibetor

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203Vistas

Modelización del deslizamiento VWAP con datos HFT

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por Josh Wood

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183Vistas

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter

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2886Vistas

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch

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390Vistas

Al calcular la volatilidad de Garman-Klass en R, ¿por qué deja fuera los diez primeros valores?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por wildchild

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285Vistas

Índice de volatilidad para industrias

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485

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183Vistas

Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2020 por Joe Perkins

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259Vistas

Cubo de Vol de QuantLib Swaption

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy

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322Vistas

¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por fencepost

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2256Vistas

Criterio de selección de longitud de retraso óptimo en el modelo GARCH(p,q) utilizando MATLAB

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por RedFilter

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250Vistas

¿Qué significa "medio ponderado" en este contexto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por taleinat

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243Vistas

¿Dónde encontrar información detallada sobre las existencias?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por user48422

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217Vistas

¿cuál es el vol en la fórmula BS?

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2014 por geoffc

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272Vistas

CBOE VINXE o Construcción del índice VIX9D

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por hacama

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777Vistas

Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser

Preguntas de volatilidad

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Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

¿Puede alguien explicar las 6 medidas de volatilidad alternativas?

Swap de variación: dividendos y tasas

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put

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Volatilidad basada en el tiempo de la primera salida

volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo

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Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

Cálculo de la volatilidad implícita en la cadena de opciones

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Calibración de la superficie del IVS Zeliade Vol

Modelización del deslizamiento VWAP con datos HFT

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Al calcular la volatilidad de Garman-Klass en R, ¿por qué deja fuera los diez primeros valores?

Índice de volatilidad para industrias

Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

Cubo de Vol de QuantLib Swaption

¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?

Criterio de selección de longitud de retraso óptimo en el modelo GARCH(p,q) utilizando MATLAB

¿Qué significa "medio ponderado" en este contexto?

¿Dónde encontrar información detallada sobre las existencias?

¿cuál es el vol en la fórmula BS?

CBOE VINXE o Construcción del índice VIX9D

Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

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