Preguntas de pricing023 | Finanhelp.com

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1Resp

1685Vistas

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Peter

1

2Resp

546Vistas

Elasticidad mensual de los precios y posibilidad de utilizar valores diarios

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por Zeynew

3

3Resp

2966Vistas

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Pallando

2

3Resp

5904Vistas

¿Por qué multiplicar la rentabilidad de las acciones por $\sqrt{252}$ ?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por Omar Kohl

1

1Resp

182Vistas

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por Jonathan David Arndt

2

2Resp

206Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

1

1Resp

200Vistas

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Craig Stuntz

1

1Resp

436Vistas

Los griegos, vainillas y digitales

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Usuario no registrado

1

1Resp

173Vistas

Gamma y Theta de un swaption

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por Jeff Lamb

2

1Resp

332Vistas

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Daniel

1

1Resp

4757Vistas

¿Paquete Python para modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por btelles

1

2Resp

239Vistas

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Siga

3

1Resp

200Vistas

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user56787

4

1Resp

220Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

1

1Resp

988Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

1

2Resp

495Vistas

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

230Vistas

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Susan A.

1

2Resp

293Vistas

¿Cómo se define delta como unidad?

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2021 por nosklo

1

1Resp

69Vistas

Condiciones para completar el mercado

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por Angel

2

1Resp

94Vistas

Signo de saldo de tesorería en cartera de cobertura

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2022 por Winter Traveler

1

2Resp

279Vistas

Conversión de las volatilidades implícitas en precios de opciones digitales

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por Loren Pechtel

1

1Resp

1136Vistas

Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

1Resp

62Vistas

¿Deben normalizarse siempre los precios de los activos por M2

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por Dirk Jäckel

2

1Resp

169Vistas

QuantLib incluye las vacaciones en el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por MeLight

2

2Resp

385Vistas

¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por dman

1

1Resp

60Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

3

1Resp

533Vistas

Vanna vs volga y vega

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2022 por dougmc

3

1Resp

360Vistas

Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

94Vistas

Opción de bonos: Precio al contado o precio cotizado como subyacente

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por rubenvb

1

3Resp

550Vistas

Gamma PnL al cubrir con volatilidad implícita: ¿dónde está el PnL a precios de mercado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2021 por NarenderNishad

Preguntas de pricing

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¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Elasticidad mensual de los precios y posibilidad de utilizar valores diarios

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

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¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Los griegos, vainillas y digitales

Gamma y Theta de un swaption

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Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

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Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

¿Cómo se define delta como unidad?

Condiciones para completar el mercado

Signo de saldo de tesorería en cartera de cobertura

Conversión de las volatilidades implícitas en precios de opciones digitales

Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

¿Deben normalizarse siempre los precios de los activos por M2

QuantLib incluye las vacaciones en el precio de la opción

¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Vanna vs volga y vega

Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

Opción de bonos: Precio al contado o precio cotizado como subyacente

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